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单选题
某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对冲该组合的利率风险，该银行应该选择下面哪个具体方式？（）
A
以固定利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换
B
以浮动利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换
C
以固定利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换
D
以浮动利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换
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考题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为（ ）。A、6.63%
B、2.89%
C、3.32%
D、5.78%
考题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。
表2—4利率期限结构表
作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（ ）。 查看材料A.增加其久期
B.减少其久期
C.互换不影响久期
D.不确定
考题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为（ ）。A. 6.63%
B. 2.89%
C. 3.32%
D. 5.78%
考题
根据下面资料，回答76-77题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。
表2—4利率期限结构表
77作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（ ）。A.增加其久期
B.减少其久期
C.互换不影响久期
D.不确定
考题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示。
A.6.63%
B.2.89%
C.3.32%
D.5.78%
考题
某款逆向浮动利率票据的息票率为：10%-Shibor。这款产品是（）。A、浮动利率债券与利率期权的组合B、浮动利率债券与利率远期的组合C、固定利率债券与利率互换的组合D、息票率为5.5%的固定利率债券，以及收取固定利率4.5%、支付浮动利率Shibor的利率互换合约所构成的组合
考题
利率互换指两笔债务以利率方式互相调换，下列（）不属于利率互换的形式。A、同种货币的固定利率与浮动利率互换B、以某种利率为参考的浮动利率与以另一种利率为参考的浮动利率互换C、某种货币固定利率与另一种货币固定利率的互换D、某种货币固定利率与另一种货币浮动利率的互换
考题
针对银行打算对其持有的市政债券组合进行免疫操作，选择的对冲工具为利率互换。如果市政债券组合价值为1亿美元，在LIBOR变动100个基点时变动88个基点，则应该选择下面哪个选项来对冲？（）A、进入名义本金1亿美元、固定利率支付方的利率互换协议B、进入名义本金0.88亿美元、固定利率支付方的利率互换协议C、进入名义本金1亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议D、进入名义本金0.88亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议
考题
以下关于利率互换交易规则说法正确的是（）A、利率互换交易单笔名义本金以万元为单位B、利率互换交易单笔名义本金以十万元为单位C、利率互换最小交易量为1万元D、利率互换最小交易量为10万元
考题
市场提供给A公司借款的固定利率为5.7%，浮动利率为LIBOR+0.2%；B公司固定利率为6.6%，浮动利率为LIBOR+0.5%，相同币种下，两个公司通过银行进行利率互换，假设银行总的收费不高于0.2%，下列表述正确的是（）A、A公司和B公司总的融资成本可以节约0.1％以上B、A公司用固定利率触资与B公司的浮动利率触资进行互换，可以降低A公司的融资成本C、A公司的浮动利率融资成本不可能降低到LIBOR+0.2％以下D、A公司和B公司的利率互换采用全额支付方式
考题
某款逆向浮动利率票据的息票率为：15%-LIBOR。这款产品是（）。A、固定利率债券与利率期权的组合B、固定利率债券与利率远期合约的组合C、固定利率债券与利率互换的组合D、息票率为7.5%的固定利率债券，以及收取固定利率7.5%、支付浮动利率LIBOR的利率互换合约所构成的组合
考题
如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合，用Vswap表示利率互换的价值，Vfix表示固定利率债券价值，Vfl表示浮动利率债券价值。那么对于固定利率支付方，互换的价值为（）。A、Vswap=Vfix-VflB、Vswap=Vfl-VfixC、Vswap=Vfl+VfixD、Vswap=Vfl/Vfix
考题
某银行建立了固定利率支付方的利率互换头寸。该头寸的久期为多少，在何时潜在的风险暴露可能是最大的？（）A、久期为正，刚刚建立头寸时潜在风险暴露最大B、久期为负，在接近利率互换有效期限一半时潜在风险暴露最大C、久期为正，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大D、久期为负，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大
考题
某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对冲该组合的利率风险，该银行应该选择下面哪个具体方式？（）A、以固定利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换B、以浮动利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换C、以固定利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换D、以浮动利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换
考题
单选题某银行建立了固定利率支付方的利率互换头寸。该头寸的久期为多少，在何时潜在的风险暴露可能是最大的？（）A
久期为正，刚刚建立头寸时潜在风险暴露最大B
久期为负，在接近利率互换有效期限一半时潜在风险暴露最大C
久期为正，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大D
久期为负，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大
考题
单选题根据下面资料，回答问题：某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]表2—4利率期限结构表作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为()。A
增加其久期B
减少其久期C
互换不影响久期D
不确定
考题
多选题某款逆向浮动利率票据的息票率为：10%-Shibor。这款产品是（）。A浮动利率债券与利率期权的组合B浮动利率债券与利率远期的组合C固定利率债券与利率互换的组合D息票率为5.5%的固定利率债券，以及收取固定利率4.5%、支付浮动利率Shibor的利率互换合约所构成的组合
考题
单选题如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合，用Vswap表示利率互换的价值，Vfix表示固定利率债券价值，Vfl表示浮动利率债券价值。那么对于固定利率支付方，互换的价值为（）。A
Vswap=Vfix-VflB
Vswap=Vfl-VfixC
Vswap=Vfl+VfixD
Vswap=Vfl/Vfix
考题
单选题两家银行进行了一项普通互换，互换的属性为：名义本金为5亿美元；互换的固定利率部分是7％，这同时也是当前市场的利率；互换的浮动利率部分为LIBOR+200bps。当前无风险利率为4％，那么互换初始价值为（ ）美元。A
500000000B
8750000C
35000000D
32000000E
0
考题
单选题针对银行打算对其持有的市政债券组合进行免疫操作，选择的对冲工具为利率互换。如果市政债券组合价值为1亿美元，在LIBOR变动100个基点时变动88个基点，则应该选择下面哪个选项来对冲？（）A
进入名义本金1亿美元、固定利率支付方的利率互换协议B
进入名义本金0.88亿美元、固定利率支付方的利率互换协议C
进入名义本金1亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议D
进入名义本金0.88亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议
考题
单选题根据下面资料，回答问题：某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]表2—4利率期限结构表计算该互换的固定利率约为()。A
6．63％B
2．89％C
3．32％D
5．78％
考题
单选题利率互换指两笔债务以利率方式互相调换，下列（）不属于利率互换的形式。A
同种货币的固定利率与浮动利率互换B
以某种利率为参考的浮动利率与以另一种利率为参考的浮动利率互换C
某种货币固定利率与另一种货币固定利率的互换D
某种货币固定利率与另一种货币浮动利率的互换
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