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（请给出正确答案）
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为（ ）。
A. 6.63%
B. 2.89%
C. 3.32%
D. 5.78%
B. 2.89%
C. 3.32%
D. 5.78%
参考答案
参考解析
解析：互换的固定利率=2（1-0.8772）/（0.9732+0.9434+0.9112+0.8772）=6.63%
更多 “某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为（ ）。A. 6.63% B. 2.89% C. 3.32% D. 5.78%” 相关考题
考题
下列关于利率互换的说法中不正确的是()。
A.利率互换是管理较长期限融资和投资利率的一种非常灵活的工具B.在利率互换整个期间没有本金的交换，只有利息的交换，但名义本金在互换中是计算利息的基础C.利率互换是指互换双方同意以名义本金为基础交换不同类型的利率(固定利率或浮动利率)款项D.现行的会计规则要求把利率互换列在报表的附注中
考题
根据某个利率互换条款,一家金融机构同意支付年利率10%,收取3个月期的LIBOR,名义本金为100百万美元,每3个月支付一次,互换还剩14个月,与3个月期的LIBOR进行互换的固定利率的平均买入卖出价年利率12%,1个月前,3个月期LIBOR为年率11.8%,所以利率按季度计复利,互换的价值为()。
A、6.75B、6.73C、7.65D、7.73
考题
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表3所示。假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（ ）万美元。A.1．0152
B.0．9688
C.0．0464
D.0．7177
考题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为（ ）。A、6.63%
B、2.89%
C、3.32%
D、5.78%
考题
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表3所示。假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约
的价值是（ ）万美元。A. 1．0152
B. 0．9688
C. 0．0464
D. 0．7177
考题
某投资者签订一份为期2年的权益互换，名义本金为1000万元，每半年互换一次，每次互换时，该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率，利率期限结构如表2—1所示。
表2—1利率期限结构
A.5．29％
B.6．83％
C.4．63％
D.6．32％
考题
根据下面资料，回答86-88题
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2—7所示。表2-7利率期限结构表(一)
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表2—9所示。
表2—9美国和英国利率期限结构表
88假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（ ）万美元。A.1．0152
B.0．9688
C.0．0464
D.0．7177
考题
根据下面资料，回答76-77题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。
表2—4利率期限结构表
A.6．63％
B.2．89％
C.3．32％
D.5．78％
考题
根据下面资料，回答75-76题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，1ibor当前期限结构如表2-4所示。
表2-4利率期限结构表
计算该互换的固定利率约为( )。
(参考公式：Rfix=(1-Zn)／(Z1+Z2+Z3+…Zn)×m)A.6．63％
B.2．89％
C.3．32％
D.5．78％
考题
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表2-10所示。
表2-10美国和英国利率期限结构表
假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是( )万美元。A.1．0152
B.0．9688
C.0．0464
D.0．7177
考题
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答以下两题90-91。
计算互换中美元的固定利率（ ）。A.0．0432
B.0．0542
C.0．0632
D.0．0712
考题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。
表2—4利率期限结构表
查看材料A.6．63％
B.2．89％
C.3．32％
D.5．78％
考题
根据下面资料，回答84-85题
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。当前美国和英国的利率期限结构如表2-5所示。
表2-5美国和英国的利率期限结构表
计算互换中美元的固定利率( )。A.0．0432
B.0．0542
C.0．0632
D.0．0712
考题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示。
A.6.63%
B.2.89%
C.3.32%
D.5.78%
考题
针对银行打算对其持有的市政债券组合进行免疫操作，选择的对冲工具为利率互换。如果市政债券组合价值为1亿美元，在LIBOR变动100个基点时变动88个基点，则应该选择下面哪个选项来对冲？（）A、进入名义本金1亿美元、固定利率支付方的利率互换协议B、进入名义本金0.88亿美元、固定利率支付方的利率互换协议C、进入名义本金1亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议D、进入名义本金0.88亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议
考题
某银行建立了固定利率支付方的利率互换头寸。该头寸的久期为多少，在何时潜在的风险暴露可能是最大的？（）A、久期为正，刚刚建立头寸时潜在风险暴露最大B、久期为负，在接近利率互换有效期限一半时潜在风险暴露最大C、久期为正，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大D、久期为负，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大
考题
某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对冲该组合的利率风险，该银行应该选择下面哪个具体方式？（）A、以固定利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换B、以浮动利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换C、以固定利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换D、以浮动利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换
考题
单选题当前市场可以用于构建逆向浮动利率票据的基础产品有：支付3%固定利率，每年付息一次的3年期债券；收取3%固定利率、支付1年期LIBOR利率的3年期利率互换合约。则投资银行可以通过（）构建逆向浮动利率票据。A
参与支付1年期LIBOR浮动利率、收取3%固定利率的互换合约B
买入息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约C
卖出息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约D
买入息票率为3%的债券，同时参与一份收取1年期LIBOR浮动利率、支付固定利率3%的互换合约
考题
单选题根据下面资料，回答问题：某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]表2—4利率期限结构表作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为()。A
增加其久期B
减少其久期C
互换不影响久期D
不确定
考题
单选题根据下面资料，回答问题某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2—7所示。某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表2—9所示。表2—9美国和英国利率期限结构表假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是()万美元。A
1．0152B
0．9688C
0．0464D
0．7177
考题
单选题某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。计算互换中英镑的固定利率()。A
0.0425B
0.0528C
0.0628D
0.0725
考题
单选题根据下面资料，回答问题：某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]表2—4利率期限结构表计算该互换的固定利率约为()。A
6．63％B
2．89％C
3．32％D
5．78％
考题
单选题某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。计算互换中美元的固定利率()。A
0．0432B
0．0542C
0．0632D
0．0712
考题
单选题某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对冲该组合的利率风险，该银行应该选择下面哪个具体方式？（）A
以固定利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换B
以浮动利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换C
以固定利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换D
以浮动利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换
考题
单选题两家银行进行了一项普通互换，互换的属性为：名义本金为5亿美元；互换的固定利率部分是7％，这同时也是当前市场的利率；互换的浮动利率部分为LIBOR+200bps。当前无风险利率为4％，那么互换初始价值为（ ）美元。A
500000000B
8750000C
35000000D
32000000E
0
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