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根据某个利率互换条款,一家金融机构同意支付年利率10%,收取3个月期的LIBOR,名义本金为100百万美元,每3个月支付一次,互换还剩14个月,与3个月期的LIBOR进行互换的固定利率的平均买入卖出价年利率12%,1个月前,3个月期LIBOR为年率11.8%,所以利率按季度计复利,互换的价值为()。
A、6.75
B、6.73
C、7.65
D、7.73
参考答案
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考题
假定按某个互换条款,一家金融机构同意支付6个月期LIBOR,收取每年8%(半年复利)的利息,名义本金为1亿美圆。该互换还有1.25年时间到期。按连续复利计算的3个月期、9个月期、15个月期的相关贴现率分别为:10%、10.5%、11%。上一支付日的6个月期LIBOR为10.2%(半年复利),则处于相对另一方的银行,互换价值为()。
A、-4.27美圆B、-3.15美圆C、3.15美圆D、4.27美圆
考题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为（ ）。A、6.63%
B、2.89%
C、3.32%
D、5.78%
考题
9、每年互换一次的利率互换需要支付3%利息，同时可以收到12月期的LIBOR。刚刚进行一次互换后，该利率互换还剩三年的期限。已知一年期、两年期和三年期LIBOR/互换利率分别为2%、3%和4%，所有利率都是每年复利。那么，当OIS和LIBOR相同时，该互换的价值占本金的百分比是多少？A．0.00B．2.66C．2.06D．1.06
考题
某利率互换还有1年到期，名义本金为100万元，固定利率为5%，浮动利率为LIBOR，当前报出的6个月的LIBOR利率为4.6%。利息每半年交换一次，投资者A为收到固定利息的一方，则以下表述错误的是A．下一次利息互换，A会收到2.5万元，支付2.3万元B．每次利息互换，A都会收到2.5万元利息C．每次利息互换，A支付的利息需根据该计息期期初报出的6个月LIBOR来确定D．本次利息互换，A支付的利息是根据本次付息日报出的6个月LIBOR来确定
考题
假设在一笔互换合约中，某金融机构支付6个月期的LIBOR+2%，同时收取10％的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15 个月的LIBOR（连续复利率）分别为10％、10.5％和11％。上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2％（半年计一次复利）。下面说法错误的是（）A．该互换可以由积木法拆解成本金相同的一个的固定利息债多头和一个浮动利息债券空头的组合B．从套利定价的角度，当互换的价格等于固定利息债减去浮动利息债的差时，市场没有套利机会，从而达到了无套利均衡C．3个月后的6个月期LIBOR的预期值为10.75%D．9个月后的6个月期LIBOR预期值为11.5%
考题
假设在一笔互换合约中，某金融机构支付6个月期的LIBOR+2%，同时收取10％的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15 个月的LIBOR（连续复利率）分别为10％、10.5％和11％。上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2％（半年计一次复利）。互换的价值等于为固息债（10%）和浮息债（LIBOR+2%）的价格相减，下面说法错误的是（）A．在付息日，该浮息债的价值等于面值B．该浮息债的价值为9724.2万美元C．该固息债的价值为9613.2万美元D．该互换的价值为-111万美元
考题
假设在一笔互换合约中，某一金融机构每半年支付6个月期的libor，同时收取8%的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年，3个月、9个月和15个月的libor（连续复利）分别为10%、10.5%和11%。上一次利息支付日的6个月libor为10.2%（半年计一次复利）。试分别运用债券组合和FRA组合计算此笔利率互换对该进入机构的价值。
考题
固定利率为5.00%（半年复利）的半年期利率互换的剩余期限为9个月。三个月前观察到的6月期LIBOR为4.85%，每半年复利一次。今天观察到的三月期和九月期LIBOR分别为5.3%和5.8%（持续复利）。由此可以计算出，三月期至九月期之间的远期LIBOR为6.14%，每半年复利一次。如果互换的本金价值为15，000，000美元，那么对于接受固定利率的一方来说，互换的价值是多少？（假设OIS利率与LIBOR相同）A．74，250美元B．-70，933美元C．-11，250美元D．103，790美元
考题
一份本金为10亿美元的利率互换还有10月的期限，这笔互换规定6个月的LIBOR利率互换交换12%的年利率（每半年计一次复利）。市场上交换6个月的LIBOR利率为9.6%，下面说法正确的是（）。A．上述互换对支付浮动利率的一方价值为240万美元B．上述互换对支付固定利率的一方价值为-240万美元C．上述互换对支付浮动利率的一方价值为120万美元D．上述互换对支付固定利率的一方价值为-120万美元
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