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根据下面资料,回答86-88题
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表2—7所示。表2-7利率期限结构表(一)
某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP。120天后,即期汇率为1.35USD/GBP,新的利率期限结构如表2—9所示。
表2—9美国和英国利率期限结构表
88假设名义本金为1美元,当前美元固定利率为Rfix=0.0632,英镑固定利率为Rfix=0.0528。120天后,支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是( )万美元。
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表2—7所示。表2-7利率期限结构表(一)
某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP。120天后,即期汇率为1.35USD/GBP,新的利率期限结构如表2—9所示。
表2—9美国和英国利率期限结构表
88假设名义本金为1美元,当前美元固定利率为Rfix=0.0632,英镑固定利率为Rfix=0.0528。120天后,支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是( )万美元。
A.1.0152
B.0.9688
C.0.0464
D.0.7177
B.0.9688
C.0.0464
D.0.7177
参考答案
参考解析
解析:首先,计算美元固定利率债券价格。假设名义本金为1美元,120天后固定利率债券的价格为0.0316×(0.9899+0.9598+0.9292+0.8959)+1×(0.8959)=1.0152(美元)。
其次,计算英镑固定利率债券价格。假设名义本金为1美元,根据当前汇率1.41USD/GBP将名义本金用英镑表示成:1/1.41(英镑),则l20天后固定利率债券的价格为(1/1.41)×0.0264×(0.9915+0.9657+0.9379+0.9114)+(1/1.41)×0.9114=0.7177(英镑)。120天后,即期汇率为1.35USD/GBP,则此时英镑债券的价值为1.35×0.7177=0.9688(美元)。
最后,设该货币互换的名义本金为1美元,则支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约价值为1.0152-0.9688=0.0464(美元)。
其次,计算英镑固定利率债券价格。假设名义本金为1美元,根据当前汇率1.41USD/GBP将名义本金用英镑表示成:1/1.41(英镑),则l20天后固定利率债券的价格为(1/1.41)×0.0264×(0.9915+0.9657+0.9379+0.9114)+(1/1.41)×0.9114=0.7177(英镑)。120天后,即期汇率为1.35USD/GBP,则此时英镑债券的价值为1.35×0.7177=0.9688(美元)。
最后,设该货币互换的名义本金为1美元,则支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约价值为1.0152-0.9688=0.0464(美元)。
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C.非系统性风险
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{图}
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D.60940.40
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86该投资者支付的固定利率为( )。A.0.0315
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