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单选题
资本资产定价模型表明资产的收益由()组成。 Ⅰ 无风险收益率 Ⅱ 市场收益率为零时资产的预期收益率 Ⅲ 资产依赖于市场收益变化的部分 Ⅳ 资产收益中不能被指数解释的部分
A

I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B

I、Ⅱ、Ⅳ

C

I、Ⅲ、Ⅳ

D

I、Ⅲ

参考答案

参考解析
解析： 根据资本资产定价模型，单个证券的期望收益率由以下两个部分构成：①无风险利率；②风险溢价，风险溢价的大小取决于度量单个证券系统风险的β值，β值越高，则风险溢价越高。
更多 “单选题资本资产定价模型表明资产的收益由()组成。 Ⅰ 无风险收益率 Ⅱ 市场收益率为零时资产的预期收益率 Ⅲ 资产依赖于市场收益变化的部分 Ⅳ 资产收益中不能被指数解释的部分A I、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB I、Ⅱ、ⅣC I、Ⅲ、ⅣD I、Ⅲ” 相关考题
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考题 (2018年)下列关于资本定价模型的表述中错误的是(　)。 A.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大 B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况 C.资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念 D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
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考题 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险收益率为（ ）。A.6% B.7% C.5% D.8%
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考题 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险收益率为（ ）。A、6% B、7% C、5% D、8%
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考题 下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是() A.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大 B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况 C.资本资产定价模型体现了“高收 益伴随高风险”的理念 D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
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考题 多选题按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）。A无风险收益率B市场组合的平均收益率C特定股票的β系数D财务杠杆系数
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考题 单选题2011年，国库券（无风险资产）收益率约为6％。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15％，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答市场资产组合的预期收益率是（　　）。A 0.06B 0.09 C 0.15 D 0.17 E 0.19
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考题 单选题用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（　　）。Ⅰ．应与市场预期收益率相同Ⅱ．可被用作资产估值Ⅲ．可被视为必要收益率Ⅳ．与无风险利率无关A Ⅰ、ⅡB Ⅱ、ⅢC Ⅰ、ⅢD Ⅲ、Ⅳ
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考题 单选题资本资产定价模型表明资产i的收益由（　　）组成。[2016年4月真题]Ⅰ．无风险收益率Ⅱ．市场收益率为零时资产i的预期收益率Ⅲ．资产i依赖于市场收益变化的部分Ⅳ．资产收益中不能被指数解释的部分A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅲ
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考题 多选题下列关于资本资产定价模型的表述中，错误的有()。A该模型中的资本资产主要指的是债券资产B该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法C市场风险溢酬附加在无风险收益率之上D某资产的必要收益率是由无风险收益率和资产的风险收益率决定的E某项资产的风险收益率是该资产系统风险系数与市场组合收益率的乘积
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