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当前股票价格为20元，无风险年利率为10%(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为( )元(精确到小数点后一位)，则理论上一定存在套利机会。
A: 20．5
B: 21．5
C: 22．5
D: 23．5
B: 21．5
C: 22．5
D: 23．5
参考答案
参考解析
解析：
更多 “当前股票价格为20元，无风险年利率为10%(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为( )元(精确到小数点后一位)，则理论上一定存在套利机会。 A: 20．5 B: 21．5 C: 22．5 D: 23．5” 相关考题
考题
考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期合约的多头价值为()。
A、-1.18元B、-1.08元C、1.08元D、1.18元
考题
考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期价格为()。
A、21.18元B、22.49元C、24.32元D、25.76元
考题
以SP 500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，指标现在的值为900美元，连续复利的无风险年利率为8%，则该远期合约的即期价格为（ ）美元。A．900.00B．911.32C．919.32D．－35.32
考题
当前股票价格为20元，无风险年利率为10％(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。
若远期价格为（ ）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。 查看材料A.20．5
B.21．5
C.22．5
D.23．5
考题
黄金现货价格为300元，3个月的存储成本(现值)为6元，无风险年利率为4％(连续复利计息)，据此回答以下两题。
如果3个月后到期的黄金期货的价格为（ ）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。 查看材料A.297
B.309
C.300
D.312
考题
根据下面资料，回答84-85题
黄金现货价格为300元，3个月的存储成本(现值)为6元，无风险年利率为4％(连续复利计息)，据此回答以下两题。
85如果3个月后到期的黄金期货的价格为（ ）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。A.297
B.309
C.300
D.312
考题
根据下面资料，回答84-85题
黄金现货价格为300元，3个月的存储成本(现值)为6元，无风险年利率为4％(连续复利计息)，据此回答以下两题。
84 3个月后到期的黄金期货的理论价格为（ ）元。
A
B
C
D
考题
单选题若有一份6个月的购入零息票债券的远期合约。债券将于1年后到期，其当前价格为1000元。假定6月期无风险年利率为6%（连续复利），合约远期价格为（ ）元。A
1010.45B
1020.45C
1030.45D
1040.45E
1050.45
考题
单选题若股票A当前市价为40元，预期在未来2年内不会支付股息；2年期无风险利率为5%（连续复利）。以5%的年利率借人4000元购入该只股票100股，期限为2年，同时订立远期合约，约定2年后以每股45元的交割价格卖出其100股股票，套利者可以获得无风险利润（ ）元。A
59B
69C
79D
89E
90
考题
多选题根据下面资料，回答问题当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。据此回答以下两题。若远期价格为()元（精确到小数点后一位），则理论上一定存在套利机会。A20.5B21.5C22.5D23.5
考题
单选题根据下面资料，回答问题：某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98．36元，息票率为6％，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8％，据此回答下列两题。（精确到小数点后两位）本题中该国债的远期价格是()元。A
102.31B
102.41C
102.50D
102.51
考题
单选题假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）A
此远期合约定价合理，没有套利机会B
存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约C
存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约D
存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约
考题
单选题一份远期合约多头，其标的证券是剩余期限为6个月的一年期零息债券，交割价格为960美元，6个月期的无风险年利率（连续复利）为10％，该债券的现价为940美元，则远期合约多头的价值为（ ）美元。A
22.13B
23.01C
24.12D
25.32E
26.82
考题
多选题根据下面资料，回答问题
当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。据此回答以下两题。若远期价格为（）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。A20.5B21.5C22.5D23.5
考题
多选题已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当前股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）A68.5B69C69.5D70
考题
单选题考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期合约的多头价值为（）。A
-1.18元B
-1.08元C
1.08元D
1.18元
考题
单选题考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。A
21.18元B
22.49元C
24.32元D
25.76元
考题
单选题若有一份10个月股票远期合约。股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%（连续复利）；预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股。则合约远期价格为（ ）元。A
51.14B
53.14C
55.14D
58.14E
58.23
考题
问答题当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为多少？
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