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单选题
若有一份6个月的购入零息票债券的远期合约。债券将于1年后到期，其当前价格为1000元。假定6月期无风险年利率为6%（连续复利），合约远期价格为（ ）元。
A
1010.45
B
1020.45
C
1030.45
D
1040.45
E
1050.45
参考答案
参考解析
解析：
根据公式F=S0erT，代入已知T=6/12=0.5，r=0.06，S0=1000，可得合约远期价格为F=1000e0.06×0.5=1030.45（元）。
根据公式F=S0erT，代入已知T=6/12=0.5，r=0.06，S0=1000，可得合约远期价格为F=1000e0.06×0.5=1030.45（元）。
更多 “单选题若有一份6个月的购入零息票债券的远期合约。债券将于1年后到期，其当前价格为1000元。假定6月期无风险年利率为6%（连续复利），合约远期价格为（ ）元。A 1010.45B 1020.45C 1030.45D 1040.45E 1050.45” 相关考题
考题
考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期合约的多头价值为()。
A、-1.18元B、-1.08元C、1.08元D、1.18元
考题
考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期价格为()。
A、21.18元B、22.49元C、24.32元D、25.76元
考题
以SP 500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，指标现在的值为900美元，连续复利的无风险年利率为8%，则该远期合约的即期价格为（ ）美元。A．900.00B．911.32C．919.32D．－35.32
考题
假设市场上存在一种无风险债券，债券收益率为6%，同时存在一种股票，期间无分红，目前的市场价格是100元，该股票的预期收益率为20%(年率)。如果现在存在该股票的1年期远期合约，远期价格为107元，那么理论上说投资者会（ ）。A．买进远期合约的同时卖出股票B．卖出远期合约和债券的同时买进股票C．卖出远期合约的同时买进股票D．买进远期合约和债券的同时卖出股票
考题
假设市场上存在一种无风险债券，债券收益率为6%，同时存在一种股票，期间无 分红，目前的市场价格是100元，该股票的预期收益率为20%(年率）。如果现在存在该股 票的1年期远期合约,远期价格为107元，那么理论上说投资者会（ ）。
A.买进远期合约的同时卖出股票 B.卖出远期合约和债券的同时买进股票
C.卖出远斯合约的同时买进股票 D.买进远期合约和债券的同时卖出股票
考题
当前股票价格为20元，无风险年利率为10％(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。
若远期价格为（ ）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。 查看材料A.20．5
B.21．5
C.22．5
D.23．5
考题
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%；
该国债的远期价格为()元。A. 102.31
B. 102.41
C. 102.50
D. 102.51
考题
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%；
该国债的理论价格为（ ）元。A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35
考题
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%；该国债的理论价格为（ ）元。A、98.35
B、99.35
C、100.01
D、100.35
考题
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98. 36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%，则该国债远期的理论价格为多少？（）
Ａ104.31（元） Ｂ103.31（元） Ｃ102.31（元） Ｄ101.31（元）
考题
根据下面资料，回答78-79题
当前股票价格为20元，无风险年利率为10％(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。
79若远期价格为（ ）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。A.20．5
B.21．5
C.22．5
D.23．5
考题
一个还有9个月将到期的远期合约，标的资产是一年期的贴现债券，远期合约的交割价格为1000元，若9个月期的无风险年利率为6%，债券的现价为960元，远期合约多头的价值为（）。A、0B、4C、6D、7
考题
单选题一种5年期债券的现货价格为950元，该债券1年期远期合约的交割价格为960元，该债券在6个月末和12个月末都将收到50元的利息，且第二次付息日在远期合约交割日之前。假设6个月期和22个月期的无风险年利率（连续复利）分别为9％和10％，则该远期合约空头的价值为（ ）元。A
12.43B
11.68C
14.43D
-14.43E
-11.68
考题
单选题一份远期合约多头，其标的证券是剩余期限为6个月的一年期零息债券，交割价格为960美元，6个月期的无风险年利率（连续复利）为10％，该债券的现价为940美元，则远期合约多头的价值为（ ）美元。A
22.13B
23.01C
24.12D
25.32E
26.82
考题
单选题一个还有9个月将到期的远期合约，标的资产是一年期的贴现债券，远期合约的交割价格为1000元，若9个月期的无风险年利率为6%，债券的现价为960元，远期合约多头的价值为（）。A
0B
4C
6D
7
考题
单选题考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。A
21.18元B
22.49元C
24.32元D
25.76元
考题
单选题若有一份10个月股票远期合约。股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%（连续复利）；预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股。则合约远期价格为（ ）元。A
51.14B
53.14C
55.14D
58.14E
58.23
考题
单选题假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当()时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。A
B.
C.
D.B
C.
D.C
D.
考题
单选题考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期合约的多头价值为（）。A
-1.18元B
-1.08元C
1.08元D
1.18元
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