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当资产组合的结构比较复杂时,使用( )来计算VaR在算法上较为简便。
A、解析法
B、图表法
C、模拟法
D、以上选项均不正确
B、图表法
C、模拟法
D、以上选项均不正确
参考答案
参考解析
解析:计算VaR有两种方法:解析法和模拟法。使用模拟法较为简便。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。当资产组合的结构比较复杂时,使用模拟法来计算VaR在算法上较为简便,但是要想得到较为准确的VaR,所需的运算量可能会很大。
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考题
下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法,正确的有( )。A.考虑了“肥尾”现象B.不能度量非线性金融工具的风险C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型D.风险度量的结果受制于历史周期的长度E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
考题
是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。A.历史模拟法B.方差—协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法
考题
计算VaR值的参数选择应注意的有()。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
考题
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。
A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a%
B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是a%
C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是a%
D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-a%
考题
图8—1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。
图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%
B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α%
C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α%
D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α%
考题
当一个确定性算法在最坏情况下的计算复杂性与其在平均情况下的计算复杂性有较大差别时,可以使用()来消除或减少问题的好坏实例间的这种差别。A、数值概率算法B、舍伍德算法C、拉斯维加斯算法D、蒙特卡罗算法
考题
某风险经理正在对一个多头固定收益组合的VaR进行测量,在对初步计算进行检验时,发现该组合中约20%的固定收益证券表现为可以提前按照面值被回售,而且该因素没有在VaR初步计算中被考虑。那么在考虑了该因素后,组合的VaR会发生怎样的变化?()A、没有变化B、VaR变大C、VaR变小D、VaR失效
考题
鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应A、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB、Ⅰ、Ⅱ、ⅣC、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列关于Credit Metrics模型的说法,不正确的是()。A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
考题
单选题下列关于Credit Metrics模型的说法,不正确的是( )。A
Credit MetriCs模型本质上是一个VaR模型B
Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失C
Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题D
Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
考题
单选题关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法不正确的是( )。A
考虑了“肥尾”现象B
风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动C
在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重D
存在模型风险
考题
单选题当一个确定性算法在最坏情况下的计算复杂性与其在平均情况下的计算复杂性有较大差别时,可以使用()来消除或减少问题的好坏实例间的这种差别。A
数值概率算法B
舍伍德算法C
拉斯维加斯算法D
蒙特卡罗算法
考题
单选题鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应A
Ⅱ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅱ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题某风险经理正在对一个多头固定收益组合的VaR进行测量,在对初步计算进行检验时,发现该组合中约20%的固定收益证券表现为可以提前按照面值被回售,而且该因素没有在VaR初步计算中被考虑。那么在考虑了该因素后,组合的VaR会发生怎样的变化?()A
没有变化B
VaR变大C
VaR变小D
VaR失效
考题
单选题采用VaR方法来计算非预期损失时,需首先确定()。A
信贷资产组合潜在损失的分布B
信贷资产组合价值的分布C
不同信贷资产组合的风险特征D
信贷资产组合的组成成分
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