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假设某一资产组合的月VaR为1 000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为( )。
A．1000美元
B．282.84万美元
C．3464.1万美元
D．12000美元
参考答案
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考题
下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（ ）。A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失
考题
假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。A. 等于631万美元
B. 大于631万美元
C. 小于631万美元
D. 小于473万美元
考题
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。
A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a％
B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是a％
C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是a％
D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-a％
考题
5、假定交易组合只包含2500万美元的微软公司股票，收益年化波动率32%，计算10天展望期99% 置信水平的VaR？A．147.4万美元B．368.4万美元C．232.1万美元D．733.9万美元
考题
考虑一个为期1天的100万美元VaR的投资组合。假定市场以0.1的自相关系数趋势变动。在这一情景下，你预期2天的VaR是多少？A．200万美元B．141.4万美元C．148.3万美元D．144.9万美元
考题
1、假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%VaR为A．2000万美元B．3290万美元C．4650万美元D．4000万美元
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