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假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（ ）万美元。
A.1000
B.282.8
C.3464.1
D.12000
B.282.8
C.3464.1
D.12000
参考答案
参考解析
解析：年VaR=1000×12^（1/2）=3464.1万美元
考点：在险价值VaR
考点：在险价值VaR
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考题
下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（ ）。A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失
考题
假设资产组合初始投资额为100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96) A．3.92 B．1.96 C．-3.92 D．-1.96
考题
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。A．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失会超过1000元B．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失不会超过1000元C．明天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%D．明天该股票组合最大损失超过1000元的可能性只有5%
考题
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是( )。A.当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%B.明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1 000元C.当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元D.明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
考题
2009年6月30日，甲、乙签订一份远期合约，约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子股票组合。该组合当前的市值为20万美元，此时银行短期存款利率为8%，年指数股息收益率6%。该远期合约的理论价格为（ ）万美元。A．19．7984B．20．1984C．20．1602D．19．8445
考题
假设资产组合初始投资额l00万元。预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为l%的正态分布，那么在95%置信水平下。该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。 （标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96。）A．3.92B．1.96C．-3.92D．-l 96
考题
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%B．可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
考题
某商业银行有一套3年期100万美元国债，假定过去l0年此类债券价格的平均波动率为1.23%，半年后如果商业银行把此国库券出售，并且价格波动服从正态分布，定为95%的置信水平，则此资产组合以均值为基准的VaR为（ ）万美元。A．2.7B．1.44C．3D．1.256
考题
根据VaR，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是（ ）。A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
考题
假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96)。A．3．92B．1．96C．-3．92D．-1．96
考题
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是()。A:当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B:明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元
C:当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
D:明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
考题
如果△P代表证券组合在持有期内的损失，c表示置信水平，那么，VaR的计算公式为()。A:prob(△P＜VaR)=1-cB:prob(△P＜VaR)=cC:prob(△P＞VaR)=cD:prob(△P＞VaR)=1-c
考题
假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。A. 等于631万美元
B. 大于631万美元
C. 小于631万美元
D. 小于473万美元
考题
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。
A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a％
B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是a％
C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是a％
D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-a％
考题
图8—1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。
图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％
B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α％
C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α％
D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α％
考题
某风险经理正在对一个多头固定收益组合的VaR进行测量，在对初步计算进行检验时，发现该组合中约20%的固定收益证券表现为可以提前按照面值被回售，而且该因素没有在VaR初步计算中被考虑。那么在考虑了该因素后，组合的VaR会发生怎样的变化？（）A、没有变化B、VaR变大C、VaR变小D、VaR失效
考题
鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应A、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB、Ⅰ、Ⅱ、ⅣC、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题对于银行，在95%置信度下，1000万美元为期1年风险价值VaR的意思是（）。A
该银行在一年内损失少于1000万美元的概率是5%B
该银行在一年内损失超过1000万美元的概率是5%C
该银行在一年内损失最高为1000万美元的概率是5%D
该银行在一年内损失最低为1000万美元的概率是5%
考题
多选题在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）A该银行的资产组合在未来的100天中，可能有1天的损失会超过1万美元B该银行的资产组合在未来的100天中，可能有99天的损失会超过1万美元C在未来的1天中，有99％的可能其损失不会超过1万美元D在未来的1天中，有99％的可能其损失会超过1万美元E在未来的1天中，有1％的可能其损失不会超过1万美元
考题
单选题假设某外币资产1天的风险价值VaR在99%的置信区间内为1万美元，则其对应的10天的风险价值VaR最接近于（ ）。A
9.9万美元B
3.33万美元C
10万美元D
3.16万美元
考题
单选题2009年6月30日，甲、乙签订一份远期合约，约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子股票组合。该组合当前的市值为20万美元，此时银行短期存款利率为8%，年指数股息收益率6%。该远期合约的理论价格为（）万美元。A
19.7984B
20.1984C
20.1602D
19.8445
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