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根据VaR,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是( )。

A.当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%

B.明天该股票组合可有95%的把握保证,其最大损失不会超过1000元

C.当天该股票组合有5%的把握,且最大损失不会超过1000元

D.明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能


参考答案

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考题 时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=10 000元的含义是明天该股票组合有95%的把握,达到最大损失为10 000元。( )

考题 时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=10000元的涵义是明天该股票组合有95%的把握,最大损失为10000元。( )

考题 时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=10000元的含义是明天该股票组合有95%的把握,达到最大损失为10000元。( )

考题 根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是( )。A.当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%B.明天该股票组合可有95%的把握保证,其最大损失不会超过1 000元C.当天该股票组合有5%的把握,且最大损失不会超过1 000元D.明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能

考题 时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=10000兀的涵义是明天该股票组合有95%的把握,最大损失为l0000元。 ( )

考题 下列关于VaR的说法,正确的有( )。A.置信水平越高,VaR越高B.置信水平越高,VaR越低C.持有期越长,VaR越高D.持有期越长,VaR越低E.VaR与置信水平无关,与持有期有关

考题 某基金产品的投资组合由价值200万元的X公司股票和价值300万元的Y公司股票构成,X公司股票的日波动率为2.5%,Y公司股票的日波动率为3%,且X公司股票和Y公司股票收益间的相关系数为0.8,计算该组合持有期限为20天,置信水平为95%的VaR值为()百万元。(假定股票收益率服从正态分布,置信水平为95%的临界值为1.645) A、0.9815B、0.4480C、4.375D、5.476

考题 根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=1000元”的含义是( )。A.明天该股票组合有95%的把握,其最大损失会超过1000元B.明天该股票组合有95%的把握,其最大损失不会超过1000元C.明天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%D.明天该股票组合最大损失超过1000元的可能性只有5%

考题 根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=1 000元”的含义是( )。 A.当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95% B.明天该股票组合有95%的把握,其最大损失不会超过1 000元 C.明天该股票组合有95%的可能,其最大损失会超过1 000元 D.明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能

考题 在置信水平95%的条件下,某银行的某日VaR为1亿元,这意味着该银行资产组合的市场价格为9500万元。 ( )A.正确B.错误

考题 根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=1000元”的含义是( )。A.当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%B.可有95%的把握保证,其最大损失不会超过1000元C.当天该股票组合有5%的把握,且最大损失不会超过1000元D.明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能

考题 时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=10000元的涵义是明天该股票组合有95%的把握,达到最大损失为10000元。( )

考题 “时间为1天,置信水平为95%(概率),所持股票组合的VaR=10000元”,其含义就是:“明天该股票组合最大损失超过l0000元有的可能低于5%。”( )

考题 时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR = 10 000元的含义是明天该股票组 合有95%的把握,达到最大损失为10 000元。 ( )

考题 根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是()。A:当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95% B:明天该股票组合可有95%的把握保证,其最大损失不会超过1000元 C:当天该股票组合有5%的把握,且最大损失不会超过1000元 D:明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能

考题 “时间为2天,置信水平为90%,所持股票组合的VaR=20000元”的含义是()。A:后天该股票组合可有90%的把握保证,其最小损失不会超过20000元B:后天该股票组合可有10%的把握保证,其最大损失不会超过20000元C:后天该股票组合最大损失超过20000元只有10%的可能D:后天该股票组合最大损失超过20000元有90%的可能

考题 如果△P代表证券组合在持有期内的损失,c表示置信水平,那么,VaR的计算公式为()。A:prob(△P<VaR)=1-cB:prob(△P<VaR)=cC:prob(△P>VaR)=cD:prob(△P>VaR)=1-c

考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择 ( )之间。 A. 90%?99% B. 90%?95% C. 95%?99% D. 95%?99.9%

考题 95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR.( )

考题 在给资产组合做在险价值(VaR)分析时,选择(  )置信水平比较合理。A.5% B.30% C.50% D.95%

考题 95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR,且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。()

考题 95%置信水平所对应的VaR将会大于99%置信水平所对应的VaR,且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。()

考题 95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。

考题 95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。()A、正确B、错误

考题 单选题下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中,正确的有(  )。Ⅰ.包含时间和置信度两个要素Ⅱ.VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下,某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ.两个组合的VaR值相同,尾部风险也一样大Ⅳ.条件VaR与VaR值的差值越大,说明风险在相同的VaR水平上更低A Ⅱ、ⅢB Ⅰ、ⅡC Ⅱ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 单选题95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。()A 正确B 错误

考题 单选题对于某金融机构而言,其计算VaR值两个置信水平可以选择,分别是95%和99%,那么从实践看,在其他测算条件均相同的背景下,(  )。[2017年2月真题]A 95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定B 95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大C 95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等D 95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小