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已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为12%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是()。
A.该资产的风险小于市场风险
B.该资产的风险等于市场风险
C.该资产的必要收益率为15%
D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险
参考答案和解析
D
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考题
已知甲股票的β系数为1.5,证券市场线的斜率为12%,证券市场线的截距为5%,资本资产定价模型成立,乙股票的β系数为0.8,由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6,乙的投资比例为0.4。要求:(1)确定无风险收益率;(2)确定市场风险溢酬;(3)计算甲股票的风险收益率和必要收益率;(4)计算股票价格指数平均收益率;(5)计算资产组合的β系数和预期收益率。
考题
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产β系数为2,则下列说法中正确的是:()。
A、该资产的风险小于市场风险B、该资产的风险等于市场风险C、该资产的必要收益率为15%D、该资产所包含的系统性风险是市场组合风险的1倍
考题
已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法不正确的有( )。
A、甲公司股票的β系数为2
B、甲公司股票的要求收益率为16%
C、如果该股票为零增长股票,股利固定为2,则股票价值为30
D、如果市场是完全有效的,则甲公司股票的预期收益率为10%
考题
社会无风险投资收益率为3%(长期国债利率),市场投资组合预期收益率为12%,某项目的投资风险系数为1.2,采用资本资产定价模型计算的普通资本金成本为( )。A、13.8%B、14.6%C、16.2%D、18.6%
考题
关于β系数,下列说法中正确的是()。A、资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和B、某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率C、某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差D、当β系数为0时,表明该资产没有风险
考题
单选题已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法中正确的是( )。A
甲公司股票的β系数为2B
甲公司股票的要求收益率为16%C
如果该股票为零增长股票,股利固定为2,则股票价值为30D
如果市场是完全有效的,则甲公司股票的预期收益率为10%
考题
多选题已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法不正确的有( )。A甲公司股票的β系数为2B甲公司股票的要求收益率为16%C如果该股票为零增长股票,股利固定为2,则股票价值为30D如果市场是完全有效的,则甲公司股票的预期收益率为10%
考题
单选题已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法中正确的是()。A
甲公司股票的β系数为2B
甲公司股票的要求收益率为16%C
如果该股票为零增长股票,股利固定为2元,则股票价值为30元D
如果市场是完全有效的,则甲公司股票的预期收益率为10%
考题
多选题已知无风险利率为5%,证券市场的平均报酬率为10%,某项证券投资组合的β系数为2,则下列说法正确的有( )。A该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场B该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场C该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场D整个证券市场的风险收益率为5%E该证券投资组合的风险收益率为10% 正确
考题
多选题已知无风险利率为5%,证券市场的平均报酬率为10%,某项证券投资组合的β系数为2,则下列说法正确的有( )。A该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场B该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场C该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场D整个证券市场的风险收益率为5%E该证券投资组合的风险收益率为10%
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