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多选题
已知无风险利率为5%,证券市场的平均报酬率为10%,某项证券投资组合的β系数为2,则下列说法正确的有( )。
A

该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场

B

该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场

C

该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场

D

整个证券市场的风险收益率为5%

E

该证券投资组合的风险收益率为10%


参考答案

参考解析
解析:
更多 “多选题已知无风险利率为5%,证券市场的平均报酬率为10%,某项证券投资组合的β系数为2,则下列说法正确的有( )。A该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场B该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场C该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场D整个证券市场的风险收益率为5%E该证券投资组合的风险收益率为10%” 相关考题
考题 已知某证券无风险利率为5%,市场证券组合预期收益率为10%,β值为1.5,则该证券的预期收益率为()。 A.10%B.5%C.7.5%D.12.5%

考题 已知无风险报酬率为4%,整个证券市场的平均报酬率为12%,某公司股票的系数为2,则投资该股票的必要报酬率是:A.20%B.16%C.28%D.24%

考题 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产β系数为2,则下列说法中正确的是:()。 A、该资产的风险小于市场风险B、该资产的风险等于市场风险C、该资产的必要收益率为15%D、该资产所包含的系统性风险是市场组合风险的1倍

考题 已知某时期市场的平均投资收益为10%,其中,无风险收益为5%。而某项投资的预期收益为15%,则此项投资的β系数等于()。A:2B:5C:10D:3

考题 某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为( )。A.2B.2.5C.1.5D.5

考题 已知无风险报酬率为4%,整个证券市场的平均报酬率为12%,某公司股票的贝塔系数为2,则投资该股票的必要报酬率是( )。A.20% B.16% C.28% D.24%

考题 某公司持有A、B、C 三种股票组成的投资组合,权重分:别为20%、30%和50%,三种股票的β系数分别为2.5、1.2、0.5。市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为5%。试计算该投资组合的风险报酬率。 如果证券市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为4%,某证券投资组合的贝塔系数为1.8,则该证券投资组合的必要报酬率为 A.6.0% B.10.8% C.14.0% D.14.8%

考题 如果证券市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为4%,某证券投资组合的贝塔系数为1.8,则该证券投资组合的必要报酬率为:A.6.0% B.10.8% C.14.0% D.14.8%

考题 (2011初)如果证券市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为4%,某证券投资组合的贝塔系数为1.8,则该证券投资组合的必要报酬率为: A.6.0% B.10.8% C.14.0% D.14.8%

考题 如果证券市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为4%,某证券投资组合的贝塔系数为1.8,则该证券投资组合的必要报酬率为:A:6% B:10.8% C:14% D:14.8%

考题 已知甲公司股票贝塔系数为1.3,期望报酬率为23%;乙公司股票的贝塔系数为0.6,期望报酬率为13%。假设市场对这些证券不存在高估或低估的情况,则下列结果正确的有( )。A.市场组合的报酬率为18.71% B.市场组合的报酬率为15.34% C.无风险报酬率为6.86% D.无风险报酬率为4.43%

考题 已知甲公司股票贝塔系数为 1.3,期望报酬率为 23%;乙公司股票的贝塔系数为 0.6,期望报酬率为 13%。假设市场对这些证券不存在高估或低估的情况,则下列结果正确的是( )。A. 市场组合的报酬率为 18.71% B. 市场组合的报酬率为 15.34% C. 无风险报酬率为 6.86% D. 无风险报酬率为 4.43%

考题 已知某股票的β系数为2.4,平均风险股票报酬率为15%,无风险利率为5%。下列说法中不正确的是( )。A.权益市场风险溢价为15% B.该股票的风险溢价为24% C.该股票的资本成本为29% D.权益市场风险溢价为10%

考题 已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%。无风险报酬率为6%,某投资者将自有资金100万元中的10万元投资于无风险资产,其余的90万元全部投资于风险组合,则下列说法中正确的有()。A、总期望报酬率为9.6%B、总标准差为18%C、该组合点位于资本场线上M点的右侧D、资本 场线的斜率为0.2

考题 某公司股票的贝塔系数为1.5,无风险利率为4%,市场上所有股票的平均利率为8%,则该公司的必要报酬率为()。A、3%B、5%C、10%D、12%

考题 已知无风险报酬率为4%,整个证券市场的平均报酬率为12%,某公司股票的系数为2,则投资该股票的必要报酬率是()A、20%B、16%C、28%D、24%

考题 某公司普通股股票的p系数为L5,若证券市场证券组合的期望报酬率为16%,国库券年利率为6%,则该公司普通股的资本成本率为( )。A、21%B、12%C、12.4%D、10%

考题 市场无风险利率为5%,市场平均风险报酬为10%,A公司的系数为2,则A公司必要报酬率是()A、5%B、10%C、15%D、20%

考题 某种股票值为2,市场无风险利率为5%,平均投资报酬率为10%,则该股票的投资报酬率为()A、10%B、5%C、15%D、20%

考题 某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为4%,则该投资组合的β系数为()。A、2B、2.5C、1.25D、5

考题 单选题如果证券市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为4%,某证券投资组合的贝塔系数为1.8,则该证券投资组合的必要报酬率为(  )。[2011年初级真题]A 6%B 10.8%C 14%D 14.8%

考题 单选题已知国债利率为4%,证券市场的平均报酬率为10%,某公司股票的系数为2,则投资该股票的投资必要报酬率是:A 20%B 16%C 28%D 24%

考题 单选题甲公司打算长期持有A、B、C三种股票构成的证券组合,它们的贝塔系数分别为2.0、1.0和0.5,它们在证券组合中所占的比例分别为50%、30%和20%,目前市场报酬率为15%,无风险报酬率为10%。 要求:根据上述资料,从备选答案中选出下列问题的正确答案。下列表述中不正确的是()。A A股票的贝塔系数高于整个证券市场的贝塔系数B B股票的贝塔系数等于整个证券市场的贝塔系数C C股票的贝塔系数低于整个证券市场的贝塔系数D ABC三种股票的投资组合的贝塔系数为1.8

考题 单选题已知无风险报酬率为4%,整个证券市场的平均报酬率为12%,某公司股票的系数为2,则投资该股票的必要报酬率是: ( )A 20%B 16%C 28%D 24%

考题 单选题如果证券市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为4%,某证券投资组合的贝塔系数为1.8,则该证券投资组合的必要报酬率为( )。A 6.0%B 10.8%C 14.0%D 14.8%

考题 多选题已知无风险利率为5%,证券市场的平均报酬率为10%,某项证券投资组合的β系数为2,则下列说法正确的有( )。A该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场B该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场C该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场D整个证券市场的风险收益率为5%E该证券投资组合的风险收益率为10% 正确

考题 单选题设无风险报酬率为4%,证券市场证券组合的平均市场报酬率为12%,股票的贝他系数为1.2,则采用资本资产定价模型计算的普通股资本成本为(  )。A 9.6%B 13.6%C 15.1%D 16.3%E 18.4%