考题
市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 （ ）
考题
下列选项中哪些用来度量投资组合风险的大小？( )A．波动性方法B．名义值方法C．弹性分析D．敏感性分析
考题
下列选项中不属于风险度量方法的是( )。A．波动性分析B．敏感性分析C．缺口分析D．名义值方法
考题
VaR法来自于（ ）的融合。 A．资产波动陛分析方法 B．资产定价和资产敏感性分析方法 C．对风险因素的统计分析 D．对风险因素的定性分析
考题
VaR法来自于（ ）的融合。A．资产波动性分析方法B．资产定价和资产敏感性分析方法C．对风险因素的统计分析D．对风险因素的定性分析
考题
VaR法来自于（ ）的融合。A．资产波动性分析方法B．资产定价和资产敏感性分析法C．对风险因素的统计分析D．对风险因素的定性分析E．以上都不对
考题
现代风险管理强调采用以（ ）为核心。
A.名义值方法 B.敏感性方法
C.波动性方法 D. VaR法
考题
VaR方法与名义值方法、敏感性方法和波动性方法没有任何联系。()
考题
VaR法来自于()的融合。A:资产波动性分析方法
B:资产定价和资产敏感性分析方法
C:对风险因素的统计分析
D:对风险因素的定性分析
考题
市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历 史过程。 （ ）
考题
VaR法来自()的融合。A:资产波动性分析方法
B:资产定价和资产敏感性分析方法
C:对风险因素的统计分析
D:对风险因素的定性分析
考题
方差和标准差可以应用于（ ）。
Ⅰ分析投资收益率
Ⅱ分析投资回报率
Ⅲ研究股票指数的波动
Ⅳ研究价格指数的波动A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
考题
资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（ ）。A.稳定
B.小
C.大
D.有规律
考题
可以用来量化收益率风险或者收益率波动性的指标有()。A.预期收益率
B.中位数
C.方差
D.标准差
E.众数
考题
人们为了比较精确地度量风险，引入（ ）。A.名义值法
B.敏感性分析方法
C.波动性测量
D.敏感性和波动性测量
考题
（ ）可以度量不同市场中的总风险。A.名义值法
B.敏感性分析方法
C.波动性测量
D.VaR方法
考题
风险衡量的方法有（ ）。
①敏感性分析法
②波动性分析法
③VaR法
④压力测试A.①②④
B.①③④
C.②③④
D.①②③④
考题
（ ）描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。A.名义值法
B.敏感性分析方法
C.波动性测量
D.VAR方法
考题
市场风险衡量方法有（ ）。A.敏感性分析和波动性分析
B.敏感性分析和情景分析
C.感知分析和敏感性分析
D.情景分析和波动性分析
考题
可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有( ）。
A.预期收益率 B.中位数
C.方差 D.标准差
E.众数
考题
量化和测量投资收益概率分布波动性的统计指标，称为（）。A、期望收益率B、标准差C、平均收益率D、平方差
考题
单选题下列各项中，属于风险度量方法的是（ ）。Ⅰ．敏感性分析法Ⅱ．波动性分析法Ⅲ．压力测试Ⅳ．VaR法A
Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、ⅡC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题人们为了比较精确地度量风险，引入( )。A
名义值法B
敏感性分析方法C
波动性测量D
敏感性和波动性测量
考题
单选题风险衡量的方法有（ ）。①敏感性分析法②波动性分析法③VaR法④压力测试A
①②④B
①③④C
②③④D
①②③④
考题
单选题波动性分析的主要方法有()。
①波动率和标准差
②波动率和方差
③VaR
④敏感性分析A
①②B
①④C
②③D
②④
考题
单选题方差和标准差可以应用于（ ）。Ⅰ.分析投资收益率Ⅱ.分析投资回报率Ⅲ.研究股票指数的波动Ⅳ.研究价格指数的波动A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题下列各项中，可以用来衡量市场风险的方法有（ ）。Ⅰ．敏感性分析Ⅱ．波动率法Ⅲ．方差法Ⅳ．VaR法A
Ⅰ、Ⅱ、ⅣB
Ⅰ、Ⅲ、ⅣC
Ⅱ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
