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下列选项中不属于风险度量方法的是( )。

A.波动性分析

B.敏感性分析

C.缺口分析

D.名义值方法


参考答案

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考题 市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 ( )

考题 下列选项中哪些用来度量投资组合风险的大小?( )A.波动性方法B.名义值方法C.弹性分析D.敏感性分析

考题 下列选项中不属于风险度量方法的是()。A:波动性分析B:敏感性分析C:缺口分析D:名义值方法

考题 下列选项中哪些不能用来度量投资组合风险的大小?()A:波动性方法B:名义值方法C:弹性分析D:敏感性分析

考题 国际银行业资产负债管理的工具方法中的风险计量方法包括( )。A.缺口分析 B.敏感性分析 C.压力测试 D.情景分析 E.风险值

考题 人们为了比较精确地度量风险,引入( )。A.名义值法 B.敏感性分析方法 C.波动性测量 D.敏感性和波动性测量

考题 ( )可以度量不同市场中的总风险。A.名义值法 B.敏感性分析方法 C.波动性测量 D.VaR方法

考题 市场风险衡量方法有( )。A.敏感性分析和波动性分析 B.敏感性分析和情景分析 C.感知分析和敏感性分析 D.情景分析和波动性分析

考题 下列不是风险度量的方法()。 A.敏感性分析 B.情景分析 C.压力测试 D.缺口分析