网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动，则他最优的交易策略是（）。
A

买入短期限实值期权

B

卖出长期限虚值期权

C

买入长期限平值期权

D

卖出短期限平值期权

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动，则他最优的交易策略是（）。A 买入短期限实值期权B 卖出长期限虚值期权C 买入长期限平值期权D 卖出短期限平值期权” 相关考题
考题 债券投资者需要对债券价格波动性和债券价格利率风险进行计算。通常使用的计量指标有基点价格值．价格变动收益率值和久期。( )
查看答案
考题 房地产价格在短期内通常有上下波动，在短期内可以看出其变动规律和发展趋势。（ ）
查看答案
考题 假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格为2310点，投资者损益为（）。（不计交易费用）?A.5点 B.-15点 C.-5点 D.10点
查看答案
考题 债券投资者对债券价格波动性和债券价格利率风险进行计算的指标不包括（）。 A.基点价格值 B.价格变动收益率值 C.骑乘收益率曲线 D.久期
查看答案
考题 房地产价格是波动的，在短期内一般难以看出其变动规律和发展趋势，但从长期来看却会呈现出一定的变动规律和发展趋势。（　）
查看答案
考题 在宏观经济学中，在短期内，价格不会发生变动。（）
查看答案
考题 假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格跌落到2310点，投资者损益为（）。(不计交易费用) A、5点 B、-15点 C、-5点 D、10点
查看答案
考题 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险 B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略 C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸 D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
查看答案
考题 如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（　　）。A.5.92 B.5.95 C.5.77 D.5.97
查看答案
考题 投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动时多少？（ ）A.5．77 B.5 C.6．23 D.4．52
查看答案
考题 若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动，则他最优的交易策略是（）。A、买入短期限实值期权B、卖出长期限虚值期权C、买入长期限平值期权D、卖出短期限平值期权
查看答案
考题 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。A、投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
查看答案
考题 假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格为2310点，则投资者收益为（）。A、10点B、-5点C、-15点D、5点
查看答案
考题 房地产价格通常有上下波动，在短期内可以看出其变动规律和发展趋势。（　）
查看答案
考题 债券价格、票面利率、到期收益率之间的关系正确的是（）A、如果债券价格上升则到期收益率上升；反之债券价格下跌则到期收益率下降B、如债券收益率于到期前均不变，则其折价或溢价程度将随存续时间的减少而递减C、高票面利率的债券，因到期收益率变动而造成的价格波动幅度，小于低票面利率的债券的波动幅度D、到期年限长的债券，因到期收益率变动而造成的价格波动幅度，小于到期年限短的债券的波动幅度
查看答案
考题 判断题若一个矩阵对策有最优策略，则该矩阵策略一定有鞍点。A 对B 错
查看答案
考题 多选题下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。A投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险B如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略C投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
查看答案
考题 判断题房地产价格在短期内通常有上下波动，在短期内可以看出其变动规律和发展趋势。（　）A 对B 错
查看答案
考题 单选题如表2—5所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40％，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是()。A 5．92B 5．95C 5．77D 5．97
查看答案
考题 判断题在宏观经济学中，在短期内，价格不会发生变动。A 对B 错
查看答案
考题 单选题假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格为2310点，则投资者收益为（）。A 10点B -5点C -15点D 5点
查看答案
考题 多选题下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。A投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险B如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略C投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
查看答案
考题 判断题若投资者预期市场利率上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利。（）A 对B 错
查看答案
考题 单选题假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格跌落到2310点，投资者损益为( )。(不计交易费用)A 5点B -15点C -5点D 10点
查看答案
考题 单选题市场上交易的期权价格所蕴含的波动率是（）。A 历史波动率B 价格波动率C 隐含波动率D 数据波动率
查看答案
考题 单选题在交易中，投机者根据对未来价格波动方向的预测确定交易头寸的方向。若投机者预测价格下跌卖出期货合约，持有空头头寸，则被称为（ ）；若投机者预测价格上涨买进期货合约，持有多头头寸，被称为（ ）。A 个人投资者，机构投资者B 机构投资者，个人投资者C 空头投机者，多头投机者D 多头投机者，空头投机者
查看答案
考题 判断题房地产价格在短期内通常有上下波动，易看出其变动规律和发展趋势。（）A 对B 错
查看答案
热门标签
最新试卷