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单选题
根据下面资料,回答问题:黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续复利计息),据此回答问题。3个月后到期的黄金期货的理论价格为()元。
A

B. C. D.

B

C. D.

C

D.


参考答案

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更多 “单选题根据下面资料,回答问题:黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续复利计息),据此回答问题。3个月后到期的黄金期货的理论价格为()元。A B. C. D.B C. D.C D.” 相关考题
考题 考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期价格为()。 A、21.18元B、22.49元C、24.32元D、25.76元

考题 请根据以下内容回答1~5题: (1)某人为了3年后能从银行取出1000元,年利率为3%,单利计息。 (2)假设在未来的2年内每年年初存入100元,年利率为5%,单利计息。 (3)某人为了3年后能从银行取出1000元,年利率为3%,复利计息。 (4)假设在年初存入100元,年利率为5%,复利计息。 (5)某人拟在5年后还清5000元债务,从现在起每年年末等额存入银行一笔款项。假设银行利率为10%。 要求:根据上述资料,回答下列问题。 (1)中,目前应存入银行的金额为( )元。 A.806 B.815.45 C.921 D.917.43

考题 假设黄金现货的价格为200元/克,市场无风险利率为4%,那么,不考虑黄金仓储成本,6个月后交割的黄金期货合约理论价格应该是()。 A.200元/克 B.204元/克 C.198元/克 D.202元/克

考题 当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。 若远期价格为(  )元,则可以通过“卖空股票,同时以无风险利率借出资金,并持有远期合约多头”的策略来套利。 查看材料A.20.5 B.21.5 C.22.5 D.23.5

考题 黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续复利计息),据此回答以下两题。 3个月后到期的黄金期货的理论价格为(  )元。 查看材料

考题 当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为( )元(精确到小数点后一位),则理论上一定存在套利机会。 A: 20.5 B: 21.5 C: 22.5 D: 23.5

考题 若3个月后到期的黄金期货的价格为( )元,则可采取“以无风险利率4%借人资金,购买现货和支付存储成本,同时卖出期货合约”的套利策略。A.297 B.309 C.300 D.312

考题 黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续复利计息),据此回答以下两题。 如果3个月后到期的黄金期货的价格为(  )元,则可采取“以无风险利率4%借入资金,购买现货和支付存储成本,同时卖出期货合约”的套利策略。 查看材料A.297 B.309 C.300 D.312

考题 根据下面资料,回答82-83题 若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答以下两题。 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。A.2506.25 B.2508.33 C.2510.42 D.2528.33

考题 根据下面资料,回答84-85题 黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续复利计息),据此回答以下两题。 85如果3个月后到期的黄金期货的价格为(  )元,则可采取“以无风险利率4%借入资金,购买现货和支付存储成本,同时卖出期货合约”的套利策略。A.297 B.309 C.300 D.312

考题 根据下面资料,回答84-85题 黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续复利计息),据此回答以下两题。 84 3个月后到期的黄金期货的理论价格为(  )元。 A B C D

考题 根据下面资料,回答82-83题 若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答以下两题。 82 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是(  )点。 A.2506.25 B.2508.33 C.2510.42 D.2528.33

考题 根据下面资料,回答78-79题 当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。 78 若远期价格为(  )元(精确到小数点后一位),则理论上一定存在套利机会。 A.20.5 B.21.5 C.22.5 D.23.5

考题 根据下面资料,回答78-79题 当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。 79若远期价格为(  )元,则可以通过“卖空股票,同时以无风险利率借出资金,并持有远期合约多头”的策略来套利。A.20.5 B.21.5 C.22.5 D.23.5

考题 根据下面资料,回答80-81题 黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续复利计息),据此回答以下两题。 3个月后到期的黄金期货的理论价格为( )元。A.306e0.01-6 B.306e0.01+6 C.294e0.01 D.306e0.01

考题 根据下面资料,回答问题: 黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续复利计息),据此回答问题。如果3个月后到期的黄金期货的价格为()元,则可采取“以无风险利率4%借入资金,购买现货和支付存储成本,同时卖出期货合约”的套利策略。A、297B、309C、300D、312

考题 根据下面资料,回答问题: 若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。A、2506.25B、2508.33C、2510.42D、2528.33

考题 债券的当前价格是930美元,4个月的无风险利率为年利率6%(连续复利),远期价格是()。A、952.42B、1054.23C、1043.81D、948.79

考题 当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为多少?

考题 假设某股票现在价格为40元,1个月后股价变为42元或38元,无风险年利率为8%(连续复利)。试为施行价格为39元、期限为1个月的欧式看涨期权定价。

考题 单选题根据下面资料,回答问题:若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间为()。A [2498.82,2538.82]B [2455,2545]C [2486.25,2526.25]D [2505,2545]

考题 单选题债券的当前价格是930美元,4个月的无风险利率为年利率6%(连续复利),远期价格是()。A 952.42B 1054.23C 1043.81D 948.79

考题 多选题根据下面资料,回答问题当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为()元(精确到小数点后一位),则理论上一定存在套利机会。A20.5B21.5C22.5D23.5

考题 单选题根据下面资料,回答问题:若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。A 2506.25B 2508.33C 2510.42D 2528.33

考题 单选题根据下面资料,回答问题:黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续复利计息),据此回答问题。如果3个月后到期的黄金期货的价格为()元,则可采取“以无风险利率4%借入资金,购买现货和支付存储成本,同时卖出期货合约”的套利策略。A 297B 309C 300D 312

考题 多选题根据下面资料,回答问题 当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为()元,则可以通过“卖空股票,同时以无风险利率借出资金,并持有远期合约多头”的策略来套利。A20.5B21.5C22.5D23.5

考题 问答题当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为多少?