网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
单选题
1年期债券的到期利率是6.3%,2年期零息债券的到期利率是7.9%,第2年的远期利率是( )。
A
9.48%
B
9.50%
C
9.52%
D
9.54%
E
9.56%
参考答案
参考解析
解析:
第二年的远期利率f2满足等式1.0792=1.063×(1+f2),所以
f2=1.0792/1.063-1=9.52%
第二年的远期利率f2满足等式1.0792=1.063×(1+f2),所以
f2=1.0792/1.063-1=9.52%
更多 “单选题1年期债券的到期利率是6.3%,2年期零息债券的到期利率是7.9%,第2年的远期利率是( )。A 9.48%B 9.50%C 9.52%D 9.54%E 9.56%” 相关考题
考题
单选题下列关于远期合约价值的表述,正确的是( )。A
在合约建立时,无论标的资产的价格如何,远期合约价值为零B
在合约期限内,远期合约的价值等于标的资产未来价格的贴现值C
在合约到期日,远期合约价值等于标的资产的市场价格D
在合约到期日,远期合约价值等于合约多头的买价与合约空头的卖价之间的差E
以上说法都不正确
考题
单选题假设一个回避风险的投资者。投资组合1的期望收益率是14%,标准差σ=0.18;投资组合2的标准差σ=0.25,年末现金流为5000和14000美元的概率是相等的,若在投资组合1和投资组合2的选择上没有差别,则投资组合2的价格是( )。A
7712.14 B
7734.78C
7756.43 D
7825.13 E
7953.45
考题
单选题菲利普·莫里斯公司发行一种每年付息的债券,具有如下特性:息票率为8%,到期收益率为8%,期限为15年,麦考利久期为10年。如果:i. 息票利率为4%,而不是8%。ii. 到期期限为7年,而不是15年。则关于修正久期变动的方向的说法错误的是( )。A
息票降低,修正久期延长;到期期限缩短,修正久期也缩短B
息票降低,修正久期缩短;到期期限缩短,修正久期也缩短C
息票降低,修正久期延长;到期期限缩短,修正久期也延长D
息票降低,修正久期缩短;到期期限缩短,修正久期也延长E
息票降低,修正久期不变;到期期限缩短,修正久期不变
考题
单选题某股票预计在1个月和3个月后每股派发1元股息,该股票目前市价为10元,所有期限的无风险连续复利年利率为5%。某股票投资者刚刚取得该股票6个月的远期空头合约,该远期价格是( )元。A
7.92B
8.02C
8.12D
8.22E
9.02
考题
单选题某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权,同时他又以1.73港元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权(合约单位为1000股,不考虑交易费用),如果标的股票价格为90港元,该交易者可能的收益为( )港元。A
5800B
5000C
4260D
800E
600
考题
单选题某资产组合,年末来自该资产组合的现金流可能为70000美元或200000美元,概率相等,均为0.5;无风险国库券投资年利率为6%,如果投资者要求8%的风险溢价,则投资者愿意为购买该资产组合支付的价格为( )美元。A
118421 B
135000 C
125015 D
123150 E
115612
考题
单选题已知3个单位元经过3个月将增长到5个单位元,则在第1个月末、第2个月末、第4个月末、第6个月末分别投资6个单位元的现值之和为( )个单位元。A
7.02B
10.50 C
14.53 D
18.20 E
20.68
考题
单选题某交易者在1月份以150点的期权费买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时,该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时,恒指期货价格上涨到10300点。在到期日(不考虑交易)卖出的看涨期权交易了结后的净损益为( )点。A
-50B
0C
100D
150E
200
考题
单选题假设证券市场处于CAPM所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%,其中β系数为0.5,市场证券组合的期望收益率为9%,则无风险利率为( )。A
1.5%B
2%C
3%D
4.5%E
4.7%
考题
单选题某人在银行账户中存入10000元人民币,年利率为4%,如果在存款未满5年半以前从银行支取存款,就会有支取部分的5%的额外罚金从账户中扣除,该储户在第4年、第5年、第6年、第7年末从银行支取款项为k元,该账户在第10年末存款积累值恰好为10000元。计算k=( )元。A
960 B
970 C
980 D
990 E
1000
热门标签
最新试卷