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多选题
在国债期货基差交易中,和做多基差相比,做空基差的难度在于()。
A
做空基差盈利空间小
B
现货上没有非常好的做空工具
C
期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券
D
期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
参考答案
参考解析
解析:
“卖出基差”或者“基差的空头”是指卖出现货国债并买入相当于转换因子数量的期货合约。A项,做空基差的盈利限于构建组合时的基差。BC两项,对于卖出基差而言,在我国当期的债券市场上,卖空债券操作难度较大。买断式回购可能是目前现券做空的主要方式,但受交易制度约束的影响,该市场并不活跃。
更多 “多选题在国债期货基差交易中,和做多基差相比,做空基差的难度在于()。A做空基差盈利空间小B现货上没有非常好的做空工具C期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券D期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配” 相关考题
考题
下列关于国债基差交易的说法中,正确的是()。
A.买入基差策略,即买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利
B.买入基差策略,即买入国债期货、卖出国债现货,待基差缩小平仓获利
C.卖出基差策略,即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利
D.卖出基差策略,即卖出国债期货、买入国债现货,待基差扩大平仓获利
考题
在国债期货基差交易中,和做多基差相比,做空基差的难度在于( )。A.做空基差盈利空间小
B.现货上没有非常好的做空工具
C.期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券
D.期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
考题
投资者认为某可交割国债的基差未来会变大,他决定采取基差套利策略,以下说法正确的是()A、投资者应卖出该可交割国债的现券,买入国债期货B、投资者应买入该可交割国债的现券,卖出国债期货C、如果未来基差变大,投资者可以获得基差变大的收益D、投资者可以获得现券的利息收益
考题
在国债期货基差交易中,和做多基差相比,做空基差的难度在于()。A、做空基差盈利空间小B、现货上没有非常好的做空工具C、期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券D、期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
考题
套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差,在()的情况下,能够实现完全套期保值。A、大于开始做套期保值时的基差B、小于开始做套期保值时的基差C、等于开始做套期保值时的基差D、不等于开始做套期保值时的基差
考题
多选题投资者认为某可交割国债的基差未来会变大,他决定采取基差套利策略,以下说法正确的是()A投资者应卖出该可交割国债的现券,买入国债期货B投资者应买入该可交割国债的现券,卖出国债期货C如果未来基差变大,投资者可以获得基差变大的收益D投资者可以获得现券的利息收益
考题
多选题下列关于基差交易的表述,正确的有()。A卖出套期保值时,基差走强,期货市场和现货市场盈亏完全相抵且有净盈利,实现完全套期保值B买入套期保值时,基差走强,期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵且存在净盈利C卖出套期保值时,基差不变,期货市场和现货市场盈亏不能相抵,不能实现完全套期保值D买入套期保值时,基差不变,期货市场和现货市场盈亏相抵,实现完全套期保值
考题
多选题在国债期货基差交易中,和做多基差相比,做空基差的难度在于()。A做空基差盈利空间小B现货上没有非常好的做空工具C期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券D期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
考题
单选题投资者认为基差将下跌,国债现货价格的上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度时,应该采取()措施进行国债期现套利。A
做多国债基差B
做空国债基差C
买入国债现货D
卖出国债期货
考题
多选题下列关于国债基差交易的说法中,正确的是()。A买入基差策略,即买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利B买入基差策略,即买入国债期货、卖出国债现货,待基差缩小平仓获利C卖出基差策略,即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利D卖出基差策略,即卖出国债期货、买入国债现货,待基差扩大平仓获利
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