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单选题
下列关于历史模拟法的说法,正确的有( )。Ⅰ.是一种全值估计Ⅱ.需要对市场因子的统计分布进行假定Ⅲ.是一种参数方法Ⅳ.无须分布假定
A
Ⅰ、Ⅱ
B
Ⅱ、Ⅲ
C
Ⅲ、Ⅳ
D
Ⅰ、Ⅳ
参考答案
参考解析
解析:
历史模拟法是一种非参数方法,不需要对市场因子的统计分布进行假定,因此可以较好地处理非正态分布;同时该方法是一种全值估计,可以有效处理包括期权的非线性组合。
历史模拟法是一种非参数方法,不需要对市场因子的统计分布进行假定,因此可以较好地处理非正态分布;同时该方法是一种全值估计,可以有效处理包括期权的非线性组合。
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考题
下列关于蒙特卡洛模拟法的说法,正确的有( )。A.是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B.如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果C.可以通过设置削减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应D.不存在模型风险E.计算量很大,且准确性地提高速度较慢
考题
下列关于蒙特卡洛模拟法的说法,正确的有( )。A.是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B.如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果C.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应D.不存在模型风险E.计算量很大,且准确性的提高速度较慢
考题
关于历史模拟法,下列说法错误的是( )。A、历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值B、由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的,投资者容易接受该种方法对未来的预测C、利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得D、历史模拟法十分简单,因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布,只需利用历史数据对未来方向进行估算
考题
下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是( )。A.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠B.是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题C.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应D.准确性的提高速度较快E.存在一定的模型风险
考题
(2016年)下列关于蒙特卡洛模拟法的说法,正确的有()。
Ⅰ.是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
Ⅱ.如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果
Ⅲ.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
Ⅳ.不存在模型风险A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
下列关于蒙特卡洛模拟法的说法,正确的有( )。
Ⅰ是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
Ⅱ如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果
Ⅲ可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
Ⅳ不存在模型风险A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
(2017年)下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中,正确的是()。A.参数法又称为方差—协方差法,该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
B.参数法又称为方差—协方差法,该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算,模拟出来未来的风险因子收益变化
C.参数法又称为方差—协方差法,该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布
D.参数法又称为蒙特卡洛模拟法
考题
以下说法正确的是( )。
Ⅰ参数法又称方差—协方差法
Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是( )。A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
考题
关于常用的VAR结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是()。
A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
考题
下列属于蒙特卡洛模拟法优点的有()。
A.是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B.计算量较小,且准确性提高速度较快
C.比历史模拟方法更精确和可靠
D.如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果
E.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
考题
下列关于常用的VAR估算方法一参数法的说法中,正确的是()。A、参数法又称为方差一协方差法,该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设B、参数法又称为方差一协方差法,该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算,模拟出来未来的风险因于收益变化C、参数法又称为方差一协方差法、该方法无常在事先确定风险因子收益或概率分布D、参数法又称为蒙特卡洛模拟法
考题
单选题下列关于常用的VAR估算方法一参数法的说法中,正确的是()。A
参数法又称为方差一协方差法,该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设B
参数法又称为方差一协方差法,该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算,模拟出来未来的风险因于收益变化C
参数法又称为方差一协方差法、该方法无常在事先确定风险因子收益或概率分布D
参数法又称为蒙特卡洛模拟法
考题
单选题下列关于蒙特卡洛模拟法的说法,正确的有( )。Ⅰ.是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ.如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果Ⅲ.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应Ⅳ.不存在模型风险A
Ⅰ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题关于风险价值计算方法,以下说法正确的是( )。Ⅰ.参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设Ⅱ.历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布Ⅲ.历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值Ⅳ.蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型A
Ⅰ、ⅡB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
多选题下列属于蒙特卡罗模拟法优点的有( )。A是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B计算量较小,且准确性提高速度较快C比历史模拟方法更精确和可靠D如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果E可以透过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
考题
单选题()就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A
历史模拟法B
方差一协方差法C
压力测试法D
蒙特卡罗模拟法
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