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单选题
证券a与b之间的相关系数为0.5，证券a与c之间的相关系数为-0.5，那么（）。
A

ab之间的相关性与ac之间的相关性不可比较

B

ab之间的相关性比ac之间的相关性强

C

ab之间的相关性与ac之间的相关性强度相同

D

ab之间的相关性比ac之间的相关性弱

参考答案

参考解析
解析：
更多 “单选题证券a与b之间的相关系数为0.5，证券a与c之间的相关系数为-0.5，那么（）。A ab之间的相关性与ac之间的相关性不可比较B ab之间的相关性比ac之间的相关性强C ab之间的相关性与ac之间的相关性强度相同D ab之间的相关性比ac之间的相关性弱” 相关考题
考题 若证券A与证券B的相关系数为0.5，则两者之间的关系是( )。A.不才目关B.负相关C.比例相关D.正相关
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考题 下列关于相关系数的说法中正确的是( )。A．相关系数与协方差成正比关系B．相关系数能反映证券之间的关联程度C．相关系数为正，说明证券之间的走势相同D．相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系E．相关系数为0，说明证券之间不相关
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考题 已知a证券收益率的标准差为0.2,b证券报酬率的标准差为0.5,a、b两者之间报酬率的协方差是0.06,则a、b两者之间报酬率的相关系数是多少?() A.0.6B.0.4C.0.5D.0.7
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考题 已知某种证券收益事的标准差为0.2.当前的市场组合收益率的标准差为0.5.两者之间的相关系数为0.5.则两者之间的协方差是()。 A.0.04B.0.05C.0.25D.1.00
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考题 相关系数等于()意味着两种证券之间风险可以完全抵消 A.1B.0C.-1D.0.5
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考题 证券组合与相关系数的计算中,当相关系数取值为－1时,意味着()。 A、两个证券之间具有完全正相关性B、两个证券彼此之间风险完全抵消C、两个证券之间相关性稍差D、两个证券组合的风险很大
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考题 证券A和B组成的证券组合P中，相关系数决定组合线在A与B之间的弯曲程度。随着AB间相关系数的增大，弯曲程度将增加。（ ）
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考题 已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。A.0.02B.0.04C.0.5D.0.3
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考题 已知某种证券收益率的标准差为20%，当前市场组合收益率的标准差为40%，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。A．4%B．16%C．25%D．20%
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考题 如果证券a和b之间的相关系数为0.63，证券a与c之间的相关系数为-0.75，则两组之间相关性强弱关系为（ ）。A.相关性强弱相等B.a与c相关性较强C.无法比较D.a和b相关性较强
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考题 下列结论正确的是（ ）。A．证券A与证券B的相关系数ρ的值越大，A与B组合形成的直线或曲线的弯曲程度越厉害B．证券A与证券B组合形成的直线或曲线与建立的某具体组合有关C．证券A与证券B的相关系数ρ的值介于0和1之间D．在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值—方差平面上，由证券A与证券B组合形成的直线或曲线可能与纵轴相交
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考题 下列关于相关系数的说法中正确的是()。A:相关系数与协方差成正比关系 B:相关系数能反映证券之间的关联程度 C:相关系数为正，说明证券之间的走势相同 D:相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系 E:相关系数为0，说明证券之间不相关
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考题 下列投资组合中，具有风险分散化效应的有（ ）。A.相关系数为0的A、B两种证券组合 B.相关系数为-1的A、C两种证券组合 C.相关系数为1的A、D两种证券组合 D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合
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考题 (2016年)如果证券a与b之间的相关系数为0.63，证券a与c之间的相关系数为－0.75，则两组之间相关性强弱关系为（）。A.a与c相关性较强 B.无法比较 C.相关性强弱相等 D.a与b相关性较强
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考题 如果证券a与b之间的相关系数为0.63，证券a与c之间的相关系数为－0.75，则两组之间相关性强弱关系为( )。A、a与c相关性较强 B、无法比较 C、相关性强弱相等 D、a与b相关性较强
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考题 如果A与B证券之间的相关系数绝对值比B与C之间的相关系数绝对值大，则证券之间的相关性的强弱关系为（ ）。A.无法确定 B.A与B证券之间的相关性更强 C.一致 D.B与C证券之间的相关性更强
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考题 (2018年)证券m与n的相关系数为-0．8，m与k的相关系数为0．6，下列说法正确的是（）。A.两个相关系数一正一负不可比较 B.前者之间的相关性比后者强 C.两组证券相关系数都在-1和1之间，相关性一样强 D.前者之间的相关性比后者弱
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考题 关于相关系数的说法正确的是（）A、取值范围在+1与-1之间B、当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D、理想的投资组合是相关系数为0的组合
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考题 单选题已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0.81%和0.36%，它们之间的协方差为0.5%，则两种证券报酬率之间的相关系数为（　　）。A 1B 0.3C 0.5D 0.93
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考题 单选题如果证券A与B之间的相关系数为0.63，证券A与C之间的相关系数为－0.75，则两组之间相关性强弱关系为（　　）。[2017年4月真题]A A与C相关性较强B 相关性强弱相等C A与B相关性较强D 无法比较
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考题 单选题已知A种证券收益率的标准差为0.4，B种证券收益率的标准差为0.5，两者之间的协方差为0.13，则两者之间的相关系数为（）。A 0.026B 0.65C 0.59D 无法计算
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考题 单选题如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为（）A 0B 1.0C 0.5D -1.0E 要看它们的标准差
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考题 单选题已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0. 81%和0.36%，它们之间的协方差为0.5%，则两种证券报酬率之间的相关系数为（ ）。A 1B 0.3C 0.5D 0.93
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考题 多选题关于相关系数的说法正确的是（）A取值范围在+1与-1之间B当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大C当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D理想的投资组合是相关系数为0的组合
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考题 单选题证券m与n的相关系数为-0.8，m与k的相关系数为0.6，下列说法正确的是（）。A 两个相关系数一正一负不可比较B 前者之间的相关性比后者强C 两组证券相关系数都在-1和1之间，相关性一样强D 前者之间的相关性比后者弱
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考题 单选题下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（　　）。A 两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B 两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C 两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线D 两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
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考题 单选题已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为（）A 0.02B 0.04C 0.5D 0.3
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