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已知a证券收益率的标准差为0.2,b证券报酬率的标准差为0.5,a、b两者之间报酬率的协方差是0.06,则a、b两者之间报酬率的相关系数是多少?()
A.0.6
B.0.4
C.0.5
D.0.7
参考答案
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考题
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是( )。A.0.04
B.0.16
C.0.25
D.1.00
考题
2、已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是A．0.04B．0.16C．0.25D．1.00
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