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若证券A与证券B的相关系数为0.5,则两者之间的关系是( )。

A.不才目关

B.负相关

C.比例相关

D.正相关


参考答案

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考题 已知两种证券的相关系数等于1,则表明( )。A.两种证券正相关 B.两种证券负相关 C.风险分散效果好 D.完全不能抵消风险 E.与整个证券市场平均风险相同

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考题 下列对相关系数的说法中,正确的是( )。 Ⅰ相关系数Pij总是处于-1和+1之间,即|Pij|≤1 Ⅱ若Pij=1,则表示ri和rj完全正相关 Ⅲ若Pij=-1,则表示ri和rj完全负相关 Ⅳ若Pij=0,则表示ri和rj零相关A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 关于相关系数,下列说法错误的是( )。A.若相关系数ρij=1,则表示ri和rj完全正相关 B.若相关系数ρij=-1,则表示ri和rj完全负相关 C.如果两个变量间安全独立,无任何关系,即零相关,则它们之间的相关系数ρij=0 D.相关系数|ρij|≤2

考题 若证券A与证券B的相关系数为0.5,则两者之间的关系是( )。A.不相关 B.负相关 C.比例相关 D.正相关

考题 按照证券投资组合理论,投资于A、B两种证券,则下列说法中,错误的是(  )。 A.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险可以最大程度地抵消 B.若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵消 C.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减 D.实务中,相关系数不为1的证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险