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单选题
一只股票的预期收益是12％，β值是1.27。市场预期收益是10.5％。如果认为这只股票定价合理，那么无风险利率是（ ）。
A
3.859%
B
4.635%
C
4.915%
D
4.944%
E
5.126%
参考答案
参考解析
解析：
将数值代入CAPM得到，12％=rf+1.27×（10.5％- rf），求得rf=4.944％。
将数值代入CAPM得到，12％=rf+1.27×（10.5％- rf），求得rf=4.944％。
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考题
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）。
A、预期收益率=无风险利率﹣某证券的β值市场风险溢价
B、无风险利率=预期收益率﹢某证券的β值市场风险溢价
C、市场风险溢价=无风险利率﹢某证券的β值预期收益率
D、预期收益率=无风险利率﹢某证券的β值市场风险溢价
考题
单选题无风险利率和市场预期收益率分别是3.5％和10.5％。根据资本资产定价模型，一只β=1.63的证券的预期收益率是（ ）。A
3.5％B
7.5% C
10.5% D
14.91% E
15.21%
考题
单选题你个人判断现在IBM的预期收益率是12％。β值是1.25。无风险利率是3.5％，市场预期收益率是10.5％。根据资本资产定价模型，下列说法正确的是（ ）。A
α的值为-0.25％，所以IBM被低估了B
α的值为-0.25％，所以IBM被高估了C
α的值为0.25％，所以IBM被低估了D
α的值为0.25％，所以IBM被高估了E
α的值为0.25％，所以IBM定价合理
考题
单选题关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（ ）。A
预期收益率＝无风险利率－某证券的β值×市场风险溢价B
无风险利率＝预期收益率＋某证券的β值×市场风险溢价C
市场风险溢价＝无风险利率＋某证券的β值×预期收益率D
预期收益率＝无风险利率＋某证券的β值×市场风险溢价
考题
单选题假定一只股票定价合理，预期收益是15％，市场预期收益是10.5％，无风险利率是3.5％，这只股票的β值是（ ）。A
1.12B
1.32 C
1.50 D
1.64 E
1.69
考题
单选题一只股票的预期收益是13％，β值是1.1。无风险利率是3.5％。如果认为该只股票定价合理，那么市场预期收益率是（ ）。A
12.036% B
12.124% C
12.136% D
12.365% E
12.654%
考题
单选题考虑投资一只股票，该股票支付的永久性分红是6美元。根据研究，认为这只股票的β=0.90。现在的无风险收益率是4.30％，市场预期收益是13％。则为购买这只股票愿意支付（ ）美元。A
45.23 B
46.32 C
47.69 D
48.36 E
49.46
考题
单选题一只证券的预期收益是11％，β值是1.1。市场预期收益是7.5％，无风险收益率是4.5％。这只证券的α是（ ）。A
3.2％B
4.3% C
7.5% D
8.3% E
11%
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