网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

6、跨式组合策略构成：

A．相同执行价格

B．相同到期日

C．同种股票的看涨期权和看跌期权

D．不同股票的看涨期权和看跌期权

参考答案和解析
相同执行价格;相同到期日;同种股票的看涨期权和看跌期权
更多 “6、跨式组合策略构成：A．相同执行价格B．相同到期日C．同种股票的看涨期权和看跌期权D．不同股票的看涨期权和看跌期权” 相关考题
考题 比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是( )。A．跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同B．宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同，期限不同C．跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的D．底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度，才能使投资者获利
查看答案
考题 营销战略中的6P，包括产品策略组合．渠道策略组合和（ ）。A．政治力量策略组合B．公共关系策略组合C．促销策略组合D．价格策略组合E．市场探查组合
查看答案
考题 其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必定为正？（）A、牛市价差组合多头B、熊市价差组合多头C、跨式组合多头D、宽跨式组合多头
查看答案
考题 市场过去一段时间非常平静，而且接下来也没有重大消息要发布，投资者可以采取的期权交易策略为（）。A、卖出跨式组合B、买入看涨期权C、买入看跌期权D、买入跨式组合
查看答案
考题 什么是勒式（宽跨式）策略？勒式策略的交易目的是什么？
查看答案
考题 以下交易策略中，可能从隐含波动率上升中获益的有（）。A、股票现货多头与看涨期权空头B、股指期货空头与看跌期权空头C、跨式组合策略多头D、保护性看跌策略
查看答案
考题 什么是跨式策略？跨式策略的交易目的是什么？
查看答案
考题 对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。A、蝶式认购期权组合B、蝶式认沽期权组合C、底部跨式期权组合D、顶部跨式期权组合
查看答案
考题 以下哪个组合策略具有无限的风险性（）A、看多价差策略B、看空价差策略C、多头跨式策略D、空头勒式策略
查看答案
考题 如果市场有重大事件突然发生，此时风险较大的头寸是（）。A、卖出跨式期权组合B、买入跨式期权组合C、熊市看涨期权组合D、牛市看跌期权组合
查看答案
考题 下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。A、熊市垂直价差组合B、牛市垂直价差组合C、宽跨式期权组合D、其他三项都不对
查看答案
考题 基本的促销组合的策略有（）。A、上升式策略B、下降式策略C、推式策略D、拉式策略
查看答案
考题 某投资者预期一个月后股票A的股价将大涨或大跌，在现有价位附近的可能性极小。如果他的判断正确，以下哪种组合策略比较适合该投资者（）A、卖出认沽期权B、看空价差策略C、多头跨式组合D、空头勒式组合
查看答案
考题 多选题下列属于期权组合套利策略的有（　　）。A跨式组合BStrips组合CStraps组合D宽跨式组合
查看答案
考题 多选题其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必定为正？（）A牛市价差组合多头B熊市价差组合多头C跨式组合多头D宽跨式组合多头
查看答案
考题 判断题标的资产发生大幅波动时宽跨式期权组合的投资效果优于跨式期权组合的投资策略。A 对B 错
查看答案
考题 单选题以下哪个组合策略具有无限的风险性（）A 看多价差策略B 看空价差策略C 多头跨式策略D 空头勒式策略
查看答案
考题 单选题市场过去一段时间非常平静，而且接下来也没有重大消息要发布，投资者可以采取的期权交易策略为（）。A 卖出跨式组合B 买入看涨期权C 买入看跌期权D 买入跨式组合
查看答案
考题 单选题以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是正确的？（）A 跨式策略成本较高，勒式策略成本较低B 跨式策略是由两个行权不同的认沽和认购期权构成的C 勒式策略是由两个行权相同的认沽和认购期权构成的D 跨式策略使用于股价大涨大跌的行情，勒式策略适用于股价波动较小的行情
查看答案
考题 单选题对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。A 蝶式认购期权组合B 蝶式认沽期权组合C 底部跨式期权组合D 顶部跨式期权组合
查看答案
考题 单选题与跨式策略相比，勒式策略与其的不同点在于（）A 构成策略的认购期权和认沽期权标的资产不同B 构成策略的认购期权和认沽期权的到期日不同C 构成策略的认购期权和认沽期权对应的波动率不同D 构成策略的认购期权和认沽期权行权价格不同
查看答案
考题 多选题基本的促销组合的策略有（）。A上升式策略B下降式策略C推式策略D拉式策略
查看答案
考题 多选题以下交易策略中，可能从隐含波动率上升中获益的有（）。A股票现货多头与看涨期权空头B股指期货空头与看跌期权空头C跨式组合策略多头D保护性看跌策略
查看答案
考题 单选题某投资者预期一个月后股票A的股价将大涨或大跌，在现有价位附近的可能性极小。如果他的判断正确，以下哪种组合策略比较适合该投资者（）A 卖出认沽期权B 看空价差策略C 多头跨式组合D 空头勒式组合
查看答案
考题 问答题什么是勒式（宽跨式）策略？勒式策略的交易目的是什么？
查看答案
考题 问答题什么是跨式策略？跨式策略的交易目的是什么？
查看答案
考题 单选题下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。A 熊市垂直价差组合B 牛市垂直价差组合C 宽跨式期权组合D 其他三项都不对
查看答案
考题 多选题期权组合套利的策略最基本的（ ）和最基本的跨式及宽跨式组合套利A价差组合套利B跨式组合套利C宽跨式组合套利D以上答案都不对
查看答案
热门标签
最新试卷