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一位养老基金经理正在考虑三种基金：第一种是股票基金。第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8％的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：股票基金的期望收益率是20％，标准差是30％；债券基金的期望收益率是12％，标准差是15％；基金回报率之间的相关系数为0．10，则下列说法正确的是( )。
A．股票基金收益率与债券基金收益率的协方差是45％
B．用股票基金和债券基金进行组合，能得到的最低标准差是l 3％
C．用股票基金和债券基金进行组合得到最低标准差时，组合的期望收益率是13．39％
D．若投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14％，则其能选择的最佳投资组合的标准差是13．04％
E．以上说法都是正确的
参考答案
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李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3-5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。根据案例回答14-22题。最优资产组合的期望收益率和标准差分别为()。A:15.61%;16.54%B:18.61%;23.48%C:13.39%;13.92%D:14.83%;15.24%
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李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3-5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。根据案例回答14-22题。两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为()。A:股票基金17.39%；债券基金82.61%B:股票基金36.45%；债券基金63.55%C:股票基金44.16%；债券基金55.84%C:股票基金82.62%；债券基金17.38%
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李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3-5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。根据案例回答14-22题。如果李先生只对两种风险基金进行投资并且要求14%的收益率，那么投资者的资产组合中的投资比例分别是()。A:股票基金15%，债券基金85%B:股票基金30%，债券基金70%C:股票基金25%，债券基金75%C:股票基金55%，债券基金45%
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李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3-5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。根据案例回答14-22题。接上题，投资者在短期国库券、股票基金和债券基金上投资比例分别为()。A:短期国库券21.16%，股票基金35.60%，债券基金43.24%B:短期国库券34.60%，股票基金21.16%，债券基金44.24%C:短期国库券43.24%，股票基金21.16%，债券基金35.60%D:短期国库券78.84%，股票基金9.56%，债券基金11.6%
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李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3-5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。根据案例回答14-22题。接上题，李先生的资产组合的标准差是()。A:11.54%B:12.89%C:14.13%D:16.36%
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李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3-5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。根据案例回答14-22题。最优资本配置线下的最优报酬与波动性比率是()。A:0.3519B:0.4601C:0.4872D:0.5482
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李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3-5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。根据案例回答14-22题。最优资产组合下每种资产的比例分别为()。A:股票基金17.39%，债券基金82.61%B:股票基金45.16%，债券基金54.84%C:股票基金35.45%，债券基金64.55%D:股票基金82.61%，债券基金17.39%
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一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：
基金回报率之间的相关系数为0.10。 A．两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例是多少？这种资产组合回报率的期望值与标准差各是多少？ B．这家养老基金所能达到的最大夏普比率是多少？
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李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表 所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。
表 风险基金期望收益与标准差
两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为( )。 A.股票基金17．39％；债券基金82．61％
B.股票基金36．45％；债券基金63．55％
C.股票基金44．16％；债券基金55．84％
D.股票基金82．62％：债券基金17．38％
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