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单选题
在相同风险的情况下，处于马柯维茨有效边界上的证券组合A的预期收益率RA与资本市场线上的证券组合B的预期收益率RB相比，有（）。
A
RA≥RB
B
RA≤RB
C
RA=RB
D
RA
参考答案
参考解析
解析：
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考题
比较处于马可维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有()。A. RA≥RBB. RB≥RAC. RA=RBD. RA
考题
关于证券市场线，下列说法正确的是()。A:价值被低估的证券将处于证券市场线上方
B:资本市场线为评价预期投资业绩提供了基准
C:证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合
D:资本市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
考题
资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是（ ）。A.资本市场没有摩擦
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.资本市场不可分割
D.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
考题
在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其β系数对应的预期收益率，则表现为（ ）。
A、位于证券市场线上
B、位于证券市场线下方
C、位于资本市场线上
D、位于证券市场线上方
考题
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20％，方差是1．7424％，投资比重为60％；B证券的预期收益率为25％，方差是4．84％，投资比重为40％；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0．3。
要求：
(1)通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。
(2)计算该证券投资组合的预期收益率。
(3)计算该证券投资组合的标准差。
(4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0．5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化?
考题
下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（ ）。
Ⅰ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
Ⅱ.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
Ⅲ.由证券市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合
Ⅳ.证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（ ）。
Ⅰ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
Ⅱ.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
Ⅲ.由证券市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合
Ⅳ.证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系A：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是（）。A、资本市场没有摩擦B、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期C、资产市场不可分割D、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
考题
比较牌马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本.市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有（）。A、RA≥RBB、RB≥RAC、RA=RBD、RA＜RB
考题
如果用图描述资本市场线（CML），则坐标平面上，横坐标表示（），纵坐标表示（）。A、证券组合的标准差；证券组合的预期收益率B、证券组合的预期收益率；证券组合的标准差C、证券组合的β系数；证券组合的预期收益率D、证券组合的预期收益率；证券组合的β系数
考题
马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是（）。A、投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差B、所有资产都可以在市场上买卖C、投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D、投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
考题
马柯维茨认为，证券投资过程可以分为四个步骤，其排列的顺序依次为（）。 ①计算证券组合的收益率、方差、协方差 ②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择 ③考虑各种可能的证券组合④通过比较收益率和方差决定有效组合A、①②③④B、③①④②C、②①④③D、③①②④
考题
马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
考题
马柯威茨的“不满足假设”是指（）。A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
考题
单选题马柯维茨认为，证券投资过程可以分为四个步骤，其排列的顺序依次为（）。 ①计算证券组合的收益率、方差、协方差 ②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择 ③考虑各种可能的证券组合④通过比较收益率和方差决定有效组合A
①②③④B
③①④②C
②①④③D
③①②④
考题
问答题已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%，方差是1.7424%，投资比重为60%；B证券的预期收益率为25%，方差是4.84%，投资比重为40%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。要求： （1）通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。 （2）计算该证券投资组合的预期收益率。 （3）计算该证券投资组合的标准差。 （4）当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化？
考题
单选题比较牌马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本.市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有（）。A
RA≥RBB
RB≥RAC
RA=RBD
RA＜RB
考题
单选题如果用图描述资本市场线（CML），则坐标平面上，横坐标表示（），纵坐标表示（）。A
证券组合的标准差；证券组合的预期收益率B
证券组合的预期收益率；证券组合的标准差C
证券组合的β系数；证券组合的预期收益率D
证券组合的预期收益率；证券组合的β系数
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