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马柯威茨的“风险厌恶假设”是指()。
- A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平,并采用投资组合理论选择最优证券组合
- B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者选择方差较小的组合
- C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
- D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合
参考答案
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考题
马柯威茨模型的理论假设包括( )。
Ⅰ.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率方差来衡量投资风险
Ⅱ.不允许卖空
Ⅲ.投资者是不知足的和风险厌恶的
Ⅳ.市场是中性的A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
考题
多选题马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括()A厌恶风险B偏好收益C风险中性D偏好风险E存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
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