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马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是（）。

  • A、投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
  • B、所有资产都可以在市场上买卖
  • C、投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
  • D、投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

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更多 “马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是（）。A、投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差B、所有资产都可以在市场上买卖C、投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D、投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合” 相关考题
考题 马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。
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考题 现在风险分散化思想的重要基石，为分散化投资在风险与收益之间寻求最佳平衡点的重要方法的理论是（ ）。A．威廉·夏普的资本资产定价模型CAPMB．马柯维茨的证券组合理论C．欧式期权定价理论D．泰勒展式
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考题 在马柯维茨的均值－方差模型中,证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合,就是投资者的:() A.有效组合B.风险最低的组合C.收益最高的组合D.最优投资组合
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考题 马柯维茨的投资组合理论认为，两种资产收益率的相关系数等于1时，分散投资于两种资产具有降低风险的作用。（ ）
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考题 证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最优证券组合并进行组合管理的方法，其主要内容有（ ）。A．马柯维茨的均值方差模型B．K线理论C．特征线模型D．因素模型E．以上都不对
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考题 马柯威茨等人的()研究的是风险证券的最优选择。A:证券组合理论 B:期权定价理论 C:资本资产定价理论 D:套利定价理论
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考题 在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值-方差模型的单因素模型的是（）。A:法马B:夏普C:马柯威茨D:罗斯
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考题 马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。()
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考题 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 （　　）
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考题 在相同风险的情况下，处于马柯维茨有效边界上的证券组合A的预期收益率RA与资本市场线上的证券组合B的预期收益率RB相比，有（）。A、RA≥RBB、RA≤RBC、RA=RBD、RA
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考题 马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。A、分析风险资产的风险溢价B、分析各项资产之间的相关程度C、分析各项资产的权重D、分析无风险资产
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考题 马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）
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考题 （）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。A、 凯恩斯B、 希克斯C、 马柯维茨D、 夏普
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考题 在国际间接投资领域，主张将证券的收益和风险综合考虑，并为此形成若干种有效证券组合的经济学家是（）A、海默B、维农C、马科维茨D、小岛清
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考题 证券组合理论由（）创立，该理论解释了（）。A、威廉·夏普；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合B、威廉·夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的C、哈里·马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合D、哈里·马柯维茨；有效市场上证券组合的价格是如何决定的
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考题 马柯维茨均值—方差理论假设的实际意义包括（）A、证券价格反映其内在价值B、证券及其组合完全由期望收益率和方差描述C、投资者厌恶风险D、证券组合优劣的判断标准
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考题 在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。A、有效组合B、风险最低的组合C、收益最高的组合D、最优投资组合
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考题 马柯维茨认为，证券投资过程可以分为四个步骤，其排列的顺序依次为（）。 ①计算证券组合的收益率、方差、协方差 ②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择 ③考虑各种可能的证券组合④通过比较收益率和方差决定有效组合A、①②③④B、③①④②C、②①④③D、③①②④
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考题 单选题马柯维茨认为，证券投资过程可以分为四个步骤，其排列的顺序依次为（）。 ①计算证券组合的收益率、方差、协方差 ②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择 ③考虑各种可能的证券组合④通过比较收益率和方差决定有效组合A ①②③④B ③①④②C ②①④③D ③①②④
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考题 单选题比较牌马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本.市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有（）。A RA≥RBB RB≥RAC RA=RBD RA＜RB
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考题 单选题在相同风险的情况下，处于马柯维茨有效边界上的证券组合A的预期收益率RA与资本市场线上的证券组合B的预期收益率RB相比，有（）。A RA≥RBB RA≤RBC RA=RBD RA
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考题 填空题比较牌马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有RB（）RA。
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考题 多选题马柯维茨均值—方差理论假设的实际意义包括（）A证券价格反映其内在价值B证券及其组合完全由期望收益率和方差描述C投资者厌恶风险D证券组合优劣的判断标准
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考题 单选题现代金融领域中的投资组合选择理论及其应用基本上都是在马柯维茨的（）的框架下展开的，区别之处仅是收益和风险的描述方法不同而已。A 资产负债风险管理理论B 多样化投资分散风险理论C 投资组合理论D 系统管理理论
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考题 单选题马柯维茨的证券投资组合理论运用数学模型给出了证券种类的选择标准和各证券的组合占比的计算方法，这是金融工程风险管理的（ ）方式。A 转移全部风险B 转移部分风险C 风险对冲D 分散风险
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考题 单选题（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。A  凯恩斯B  希克斯C  马柯维茨D  夏普
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考题 单选题在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。A 有效组合B 风险最低的组合C 收益最高的组合D 最优投资组合
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