网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
当无风险利率高时，卖方资金的机会成本会（ ）从而看跌期权的价值随之降低。
A
变高
B
变低
C
不变
D
无法确定
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题当无风险利率高时，卖方资金的机会成本会（ ）从而看跌期权的价值随之降低。A 变高B 变低C 不变D 无法确定” 相关考题
考题
下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加B．随着波动率的增加．买方期权的价值会相应增加C．随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少D．当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加
考题
在期权市场上，利率提高，期权标的物的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高；利率提高，又会使期权价格的机会成本提高，进而使期权价格下降。（ ）A．正确B．错误
考题
下列对于无风险利率与期权价值的说法正确的是()。
A、无风险利率越高，股票认购期权的价值越大B、无风险利率越高，股票认购期权的价值越小C、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越大D、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越小
考题
下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是 ( )。A、当无风险利率升高时，买方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之上升B、对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高C、波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高D、在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
考题
下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是()。A、当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加B、随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加C、随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少D、当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加
考题
下列对于影响期权价值因素的理解．不正确的是（ ）。A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加B．随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加C．随看波动翠的增加，卖方期权的价值会相应减少D．当期权期限增加时．卖方期权的价值会相应增加
考题
在期权价值大于0的前提下；假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有（ ）。
Ⅰ.到期期限增加
Ⅱ.红利增加
Ⅲ.标的物价格降低
Ⅳ.无风险利率降低A：Ⅰ.Ⅱ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
无风险利率对期权的时间价值的影响有()。
Ⅰ．当利率提高时，期权的时间价值会减少
Ⅱ．当利率提高时，期权的时间价值会增高
Ⅲ．当利率下降时，期权的时间价值会增高
Ⅳ．当利率下降时，期权的时间价值会减少A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
考题
下面有关期权价值的陈述中，哪一项不正确？（）A、随着股价的上涨，看跌期权的价值将下降，但看涨期权的价值将上升B、股价越高，看涨期权的价值就越低，看跌期权的价值就越高C、看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关，看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关D、股票的波动性会增加看涨期权的价值，但会减少看跌期权的价值
考题
单选题下面有关期权价值的陈述中，哪一项不正确？（）A
随着股价的上涨，看跌期权的价值将下降，但看涨期权的价值将上升B
股价越高，看涨期权的价值就越低，看跌期权的价值就越高C
看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关，看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关D
股票的波动性会增加看涨期权的价值，但会减少看跌期权的价值
考题
单选题在期权价值大于0的情况下，下列关于看涨期权和看跌期权的表述中，不正确的是（ ）。A
期权的时间溢价＝期权价值－内在价值B
无风险利率越高，看涨期权的价格越高C
看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D
股价波动率的增加会使期权价值增加
考题
单选题无风险利率的升高会使得（）A
看涨期权的价值降低B
看跌期权的价值升高C
看涨期权的价值升高D
看涨与看跌期权的价值均减少
热门标签
最新试卷
