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下列因素发生变动，会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有（ ）。
A.股票价格
B.执行价格
C.到期时间
D.无风险利率
B.执行价格
C.到期时间
D.无风险利率
参考答案
参考解析
解析：到期时间发生变动，美式看涨期权价值和美式看跌期权价值同向变动，欧式期权价值变动不确定。
更多 “下列因素发生变动，会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有（ ）。 A.股票价格 B.执行价格 C.到期时间 D.无风险利率” 相关考题
考题
下列有关影响期权价格因素的说法中，表示正确的是（ ）。 A．看跌期权价值与预期红利大小成正向变动 B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高 C．欧式看涨期权与到期期限长短成正向变动 D．股价的波动率增加会使看涨期权价值增加
考题
如果其他因素不变，则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（ ）。A.随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降B.到期时间越长会使期权价值越大C.无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低D.看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动，而看跌期权与预期红利大小成反方向变动
考题
下列关于期权的说法中，正确的有（ ）。A．期权的时间溢价一期权价值一内在价值B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消
考题
下列说法正确的有( )。A．期权的时间溢价：期权价值—内在价值B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消
考题
下列公式中，正确的是（ ）。A．多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)B．空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C．空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)D．空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格
考题
下列说法正确的是( )。A．期权的时间溢价二期权价值—内在价值B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消
考题
下列关于期权的说法中，正确的有( )。A．期权的时间溢价=期权价值-内在价值B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消
考题
下列关于期权价值的叙述，正确的有（ ）。A．对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加B．看涨期权的执行价格越高，其价值越小C．对于美式期权来说，较长的到期时间，能增加看涨期权的价值D．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
考题
关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
考题
在其他因素不变的情况下，下列关于影响期权价值因素的表述中，不正确的有（）。
A.在期权价值大于0的情况下，随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降
B.到期时间越长会使期权价值越大
C.无风险报酬率越髙，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低
D.看涨期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动
考题
下列有关期权价格影响因素的表述中，正确的有（ ）。
A.对于欧式期权而言，较长的到期期限一定会增加期权价值
B.看涨期权价值与预期红利呈同向变动
C.无风险利率越高，看跌期权价值越低
D.执行价格对期权价格的影响与股票价格对期权价格的影响相反
考题
下列关于看涨期权和看跌期权价值的表述中，正确的有（ ）。A、看涨期权价值的上限是股票价格，下限是内在价值
B、看跌期权价值的上限是执行价格，下限是内在价值
C、只要未到期，看涨期权的价值都是高于其内在价值的
D、当股票价格高到一定程度，看涨期权的时间溢价几乎为零
考题
下列关于期权内涵价值和时间价值的说法，正确的是（ ）。A．实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0
B．当看涨期权的内涵价值大于0时，对应的看跌期权的内涵价值必然小于0
C．平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0
D．平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0
考题
下面有关期权价值的陈述中，哪一项不正确？（）A、随着股价的上涨，看跌期权的价值将下降，但看涨期权的价值将上升B、股价越高，看涨期权的价值就越低，看跌期权的价值就越高C、看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关，看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关D、股票的波动性会增加看涨期权的价值，但会减少看跌期权的价值
考题
单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。[2015年7月真题]A
看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降B
看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降C
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升D
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
考题
多选题下列公式中，正确的有（ ）。A多头看涨期权到期日价值= Max（股票市价-执行价格，0）B空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C空头看跌期权到期日价值= - Max（执行价格-股票市价，0）D空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
考题
单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。A
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升B
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升C
看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降D
看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
考题
多选题如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。A较长的到期时间，能增加期权的价值B股价的波动率增加会使期权价值增加C无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低D看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动
考题
单选题在期权价格大于0的前提下，下列关于期权价值的表述中，错误的是（）。A
对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加B
看涨期权的执行价格越高，其价值越小C
对于美式期权来说，较长的到期时间不一定能增加看涨期权的价值D
看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动
考题
单选题下面有关期权价值的陈述中，哪一项不正确？（）A
随着股价的上涨，看跌期权的价值将下降，但看涨期权的价值将上升B
股价越高，看涨期权的价值就越低，看跌期权的价值就越高C
看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关，看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关D
股票的波动性会增加看涨期权的价值，但会减少看跌期权的价值
考题
多选题如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。A较长的到期时间，能增加期权的价值B股价的波动率增加会使期权价值增加C无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低D看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小呈正向变动，而看跌期权与预计发放的红利大小呈反向变动
考题
单选题在期权价值大于0的情况下，下列关于看涨期权和看跌期权的表述中，不正确的是（ ）。A
期权的时间溢价＝期权价值－内在价值B
无风险利率越高，看涨期权的价格越高C
看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D
股价波动率的增加会使期权价值增加
考题
单选题下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。A
多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）B
空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C
空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）D
空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
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