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Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。

  • A、一阶
  • B、二阶
  • C、三阶
  • D、四阶

参考答案

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考题 下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
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考题 久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性指标。（ ）
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考题 ()是衡量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。A.价格变动收益率值B.加权平均投资组合收益率C.久期D.基点价格值
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考题 （ ）是衡量利率变动敏感性的重要指标，通过修正可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数，从而对债券价格利率线性敏感性进行更精确的测量。 A、利率 B、凸性 C、期限 D、久期
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考题 在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量（　　）。 A.波动率变动的风险 B.时间变动的风险 C.标的资产价格变动的风险 D.利率变动的风险
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考题 期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。A. Delta B. Gamma C. Theta D. Vega
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考题 期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。A.DeltA B.GammA C.ThetA D.VegA
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考题 下列关于Gamma的说法错误的有（ ）。A.Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感 B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大 C.平价期权的Gamma最小 D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
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考题 Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（ ）导数。A. 一阶 B. 二阶 C. 三阶 D. 四阶
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考题 Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（ ）导数。A、一阶 B、二阶 C、三阶 D、四阶
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考题 下列关于Gamm的说法正确的是（） ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度 ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险 Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动 Ｄ标的资产价格变动是引起期权价格的变动之一 Ｅ用来度量期权价格对波动率的敏感性
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考题 下列关于Gamm的说法不正确的是（） ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度 ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险 Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动 Ｄ用来度量期权价格对波动率的敏感性
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考题 下列关于Gamma的说法错误的有（）。A、Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大C、平价期权的Gamma最小D、波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
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考题 Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）
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考题 （）是衡量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。A、价格变动收益率值B、加权平均投资组合收益率C、久期D、基点价格值
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考题 Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。
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考题 关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。A、Delta的取值范围为（-1.1）B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C、在行权价附近，Theta的绝对值最大D、Rho随标的证券价格单调递减
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考题 假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。A、看跌期权的Delta和Gamma都会变大B、看跌期权的Delta和Gamma都会变小C、Delta会变大，Gamma会变小D、Delta会变小，Gamma会变大
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考题 针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）A、Delta法B、Delta-Gamma法C、Delta-Gamma-Vegga法D、全面重估法
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考题 外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（）
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考题 单选题Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。A 一阶B 二阶C 三阶D 四阶
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考题 判断题Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。A 对B 错
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考题 单选题期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物理论价格变动之间的关系的指标是（　　）。A DeltaB GammaC ThetaD Vega
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考题 单选题期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。A DeltaB GammaC ThetaD Vega
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考题 单选题（）是衡量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。A 价格变动收益率值B 加权平均投资组合收益率C 久期D 基点价格值
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考题 判断题Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。()A 对B 错
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考题 判断题外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（）A 对B 错
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