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外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（）

参考答案

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考题 （ ）=期权价格变化／期权标的证券价格变化。A.Delta值 B.Gamma值 C.Rho值 D.Theta值
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考题 到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.Rho值 D.Theta值
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考题 描述期权价格与基础资产价格变化的关系的变量是 A.VegA.B.ThetA.C.DeltA.D.Gamma
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考题 表示到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
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考题 （ ）=期权价值变化/到期时间变化。A.Delta值 B.Gamma值 C.Rho值 D.Theta值
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考题 表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Vega值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
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考题 （ ）=期权价格的变化/无风险利率的变化。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
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考题 （ ）=Delta的变化/期权标的证券价格变化。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
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考题 表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
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考题 表示无风险利率变化对期权价格的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
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考题 使用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整头寸。（ ）
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考题 下列关于Gamma的性质说法错误的是（） Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。 Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大 Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０ Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
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考题 （）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。A、Delta值B、Gamma值C、Theta值D、Vega值
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考题 下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
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考题 以下哪一个正确描述了gamma（）。A、delta的变化与标的股票的变化比值B、期权价值的变化与标的股票变化的比值C、期权价值变化与时间变化的比值D、期权价值变化与利率变化的比值
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考题 希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。A、极度实值期权B、平值期权C、极度虚值期权D、以上均不正确
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考题 假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。A、看跌期权的Delta和Gamma都会变大B、看跌期权的Delta和Gamma都会变小C、Delta会变大，Gamma会变小D、Delta会变小，Gamma会变大
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考题 不活跃于从事期权交易的银行，期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时，应该纳入的期权合约风险不包括：（）。A、Delta风险B、Gamma风险C、Theta风险D、Vega风险
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考题 期权风险，包括delta风险、gamma风险和vega风险。
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考题 外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。A、VegaB、ThetaC、GammaD、Delta
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考题 下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法，正确的有（）。A、外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量B、外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么只需考虑风险较大的一种C、对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险D、外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆E、对于外汇期权，只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可
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考题 单选题希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。A 极度实值期权B 平值期权C 极度虚值期权D 以上均不正确
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考题 多选题下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法，正确的有（）。A外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量B外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么只需考虑风险较大的一种C对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险D外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆E对于外汇期权，只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可
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考题 单选题某客户期权持仓的Gamma是104，Delta中性；如果某期权A的Gamma为3.75，Delta为0.566，要同时对冲Gamma和Delta风险，他需要（）。A 卖出28手A期权，买入16份标的资产B 买入28手A期权，卖出16份标的资产C 卖出28手A期权，卖出16份标的资产D 买入28手A期权，买入16份标的资产
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考题 单选题下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A 两者的风险因素都为标的价格变化B 看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C 期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D 看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
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考题 单选题假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。A 看跌期权的Delta和Gamma都会变大B 看跌期权的Delta和Gamma都会变小C Delta会变大，Gamma会变小D Delta会变小，Gamma会变大
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考题 判断题外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（）A 对B 错
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