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有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是（）。
- A、β系数
- B、久期
- C、凸性
- D、方差
参考答案
更多 “有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是（）。A、β系数B、久期C、凸性D、方差” 相关考题
考题
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
考题
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。A 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B 必须直接估计每个敞口之间的相关性C Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D CreditMetrics 模型需要直接估计各敞口之间的相关性
考题
风险敞口是对风险因子的暴露程度。可以通过多个维度测量风险敞口。例如，一个全球投资组织，从国家角度看，投资于美国市场的比例为50%，那么这个组合对美国市场的风险敞口为( )。A、20%B、40%C、50%D、100%
考题
以下关于风险敞口的说法不正确的是( )。A.风险敞口是对风险因子的暴露程度B.可以通过多个维度测量风险敞口C.所有风险敞口都可直接测量D.在某些多因子模型中，可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口
考题
关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。
A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
考题
金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（ ）。A.明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程
B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率
C.根据实际金融资产头寸计算出变化的大小
D.了解风险因子之问的相互关系
考题
金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（）。A、明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程B、根据实际金融资产头寸计算出变化的概率C、根据实际金融资产头寸计算出变化的大小D、了解风险因子之问的相互关系
考题
以下说法不正确的是（）。A、风险敏感度指标是风险因子的变化对组合价值的影响程度B、贝塔系数是常用的风险敏感度指标之一C、久期是常用的风险敏感度指标之一D、风险敏感度是对风险因子的暴露程度
考题
风险计量方法需要达到的目的不包括（）A、能构造一个描述投资组合价值变化的概率分布，建立其与各个风险因子的映射B、能识别影响持仓价值的风险因子，并精确描述其未来变化趋势C、能整体描述投资组合价值风险D、能让公司高层领导简单直观地理解
考题
单选题以下关于风险敞口的说法不正确的是（）。A
风险敞口是对风险因子的暴露程度B
可以通过多个维度测量风险敞口C
所有风险敞口都可直接测量D
在某些多因子模型中，可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口
考题
单选题以下说法正确的是( )。Ⅰ.β系数是常用的风险敏感度指标之一Ⅱ.投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差Ⅲ.通过计算测量风险因子的变化对组合价值的影响程度就是风险敏感度指标Ⅳ.风险敏感度是对风险因子的暴露程度A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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