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单选题
有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是（）。
A
β系数
B
久期
C
凸性
D
方差
参考答案
参考解析
解析：
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考题
风险敞口是对风险因子的暴露程度。可以通过多个维度测量风险敞口。例如，一个全球投资组织，从国家角度看，投资于美国市场的比例为50%，那么这个组合对美国市场的风险敞口为( )。A、20%B、40%C、50%D、100%
考题
以下关于风险敞口的说法不正确的是( )。A.风险敞口是对风险因子的暴露程度B.可以通过多个维度测量风险敞口C.所有风险敞口都可直接测量D.在某些多因子模型中，可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口
考题
以下说法不正确的是（）。A、风险敏感度指标是风险因子的变化对组合价值的影响程度B、贝塔系数是常用的风险敏感度指标之一C、久期是常用的风险敏感度指标之一D、风险敏感度是对风险因子的暴露程度
考题
单选题以下说法不正确的是（）。A
风险敏感度指标是风险因子的变化对组合价值的影响程度B
贝塔系数是常用的风险敏感度指标之一C
久期是常用的风险敏感度指标之一D
风险敏感度是对风险因子的暴露程度
考题
单选题以下关于风险敞口的说法不正确的是（）。A
风险敞口是对风险因子的暴露程度B
可以通过多个维度测量风险敞口C
所有风险敞口都可直接测量D
在某些多因子模型中，可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口
考题
单选题《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括（）。A
累计外汇敞口头寸比例B
利率风险敏感度C
外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度D
累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度
考题
单选题以下说法正确的是( )。Ⅰ.β系数是常用的风险敏感度指标之一Ⅱ.投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差Ⅲ.通过计算测量风险因子的变化对组合价值的影响程度就是风险敏感度指标Ⅳ.风险敏感度是对风险因子的暴露程度A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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