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投资组合中成分证券相关系数越大,投资组合的相关度越高,投资组合的风险就越小。()


参考答案

参考解析
解析:投资组合中成分证券相关系数越大,投资组合的相关度越高,投资组合的风险就越大。
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考题 马科维茨投资组合理论认为,证券组合中各成分证券的( )。A.相关系数越小,证券组合的风险分散化效果越好B.相关系数越小,证券组合的风险分散化效果越差C.相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系D.相关系数为1,证券组合的风险分散化效果越好

考题 对于两种证券形成的投资组合,基于相同的预期报酬率,相关系数之值越小,风险也越小;基于相同的风险水平,相关系数越小,取得的报酬率越大。 ( )A.正确B.错误

考题 影响证券投资组合风险的因素有()。 A、证券组合中各证券的风险B、证券组合中各证券之间的相关系数C、证券组合中各证券的比重D、证券组合中各证券的收益率

考题 投资组合中成分证券相关系数越大,投资组合的相关度越高,投资组合的风险就越小。( )

考题 马科维茨投资组合理论认为,证券组合中各成分证券的相关系数越小,证券组合的风险分散化效果( )。A.越好B.越差C.越难确定D.越应引起关注

考题 有价证券组合中各成分资产的相关系数越小,则( )。A.其分散化效果越好B.其分散化效果越差C.组合的风险越小D.组合的风险越大E.组合收益越大

考题 下列关于两种证券资产组合的说法中,不正确的有()。A.当相关系数为-1时,投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时,投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

考题 当投资比重一定时,资产的相关系数越小,证券组合的方差越大,因而证券组合的风险也就越大。() 此题为判断题(对,错)。

考题 当两只股票的收益率呈正相关时,相关系数越小,其投资组合可分散的投资风险的效果就越大;当两只股票的收益率呈负相关时,相关系数越小,其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。 ( )A.正确B.错误

考题 证券投资组合中的证券种类越多,分散风险的作用就()。A、越大B、越小C、不受影响D、以上答案都可以

考题 下列关于证券投资组合的效果阐述正确的是()。 A.投资组合负相关越强,投资组合的风险越大B.投资组合完全负相关,投资组合的风险最小C.投资组合正相关越强,投资组合的风险越小D.投资组合不相关,投资组合的风险最小

考题 投资组合中成分证券相关系数越大,投资组合的相关度高,投资组合的风险就越小。

考题 如果在证券组合中增加风险较大的证券的投资比例,证券投资组合的标准差会越来越大,证券投资组合的风险会不断增加。 ( )

考题 马科维茨投资原理认为,证券组合中各成分证券的相关系数越小,证券组合的风险分散化效果( )。A.越好B.越差C.越难确定D.越应引起关注

考题 当两只股票的收益率呈正相关时,相关系数越小,其投资组合可分散的投资风险的效果就越大;当两只股票的收益率呈负相关时,相关系数越小,其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。( )

考题 在下列情况中,投资组合风险分散效果好的是( )。A.投资组合内成分证券的方差增加B.投资组合内成分证券的协方差增加C.投资组合内成分证券的期望收益率降低D.投资组合内成分证券的相关程度降低

考题 在下列情况下,投资组合风险分散效果好的是( )。A.投资组合内成分证券的方差增加B.投资组合内成分证券的协方差增加C.投资组合内成分证券的期望收益率降低D.投资组合内成分证券的相关程度降低

考题 关于投资组合的风险,下列说法中正确的有( )。A.组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数 B.充分投资组合的风险,不仅受证券之间协方差的影响,还与各证券本身的方差有关 C.组合中证券报酬率的相关系数越大,组合分散风险的作用越大 D.如果能以无风险利率自由借贷,则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资

考题 只有投资组合中的证券相关系数小于1时,投资组合多元化效应才存在。()

考题 两项资产之间的正相关程度越低,其投资组合可分散投资风险的效果就越小;两项资产之间的负相关程度越高,其投资组合可分散投资风险的效果就越大。()

考题 以下说法正确的有()。A、当资产的相关性一定时,投资比重不会影响证券组合的方差B、当投资比重一定时,资产的相关系数越小,证券组合的方差反而越大,因而证券组合的风险也就越大C、有效界面是一条向右上方倾斜的曲线D、有效界面总是向上凸的

考题 关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()。A、证券投资组合能消除大部分系统风险B、证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大D、一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢

考题 在构建投资组合中,如果不同证券收益率的相关系数越小,风险分散化效应也越弱。()

考题 单选题下列关于证券投资组合理论的表述中,正确的是( )。A 证券投资组合能消除大部分系统风险B 证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C 当相关系数为正1时,组合能够最大程度地降低风险D 当相关系数为负1时,组合能够最大程度地降低风险

考题 单选题下列关于两种证券组合的说法中,不正确的是(  )。A 两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应B 两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险越低C 两种证券之间的相关系数为t,机会集曲线是=条直线D 两种证券之间的相关系数接近=1,机会集曲线的弯曲部分为无效组合

考题 多选题以下说法正确的有()。A当资产的相关性一定时,投资比重不会影响证券组合的方差B当投资比重一定时,资产的相关系数越小,证券组合的方差反而越大,因而证券组合的风险也就越大C有效界面是一条向右上方倾斜的曲线D有效界面总是向上凸的

考题 单选题以两种资产构建投资组合,以下说法中正确的是()。A 二者的相关系数越高,组合风险越小,卖空受到限制,可实现的组合收益率越高B 二者的相关系数越低,组合风险越小,卖空受到限制,可实现的组合收益率越高C 二者的相关系数越高,组合风险越小,卖空不受到限制,可实现的组合收益率越高D 二者的相关系数越低,组合风险越小,卖空不受到限制,可实现的组合收益率越高

考题 多选题下列关于相关系数的表述中,正确的有()。A相关系数越大,证券资产组合标准差越小B相关系数等于0,两项证券资产收益率不相关,其投资组合不能降低任何风险C相关系数等于1,证券资产组合标准差最大D相关系数等于-1,系统风险可以充分地相互抵消E相关系数小于1,会分散非系统风险