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在构建投资组合中,如果不同证券收益率的相关系数越小,风险分散化效应也越弱。()
参考答案
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考题
马科维茨投资组合理论认为,证券组合中各成分证券的( )。A.相关系数越小,证券组合的风险分散化效果越好B.相关系数越小,证券组合的风险分散化效果越差C.相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系D.相关系数为1,证券组合的风险分散化效果越好
考题
当两只股票的收益率呈正相关时,相关系数越小,其投资组合可分散的投资风险的效果就越大;当两只股票的收益率呈负相关时,相关系数越小,其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。 ( )A.正确B.错误
考题
下列投资组合中,具有风险分散化效应的有( )。A.相关系数为0的A、B两种证券组合
B.相关系数为-1的A、C两种证券组合
C.相关系数为1的A、D两种证券组合
D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合
考题
下列关于相关系数的表述中,正确的有( )。A.完全正相关的投资组合,其机会集是一条直线
B.证券报酬率之间的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲
C.完全负相关的投资组合,风险分散化效应最强
D.相关系数为0时,不具有风险分散化效应
考题
下列关于两种证券组合的说法中,不正确的是( )。
A.两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应
B.两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险越低
C.两种证券之间的相关系数为1,机会集曲线是一条直线
D.两种证券之间的相关系数接近-1,机会集曲线的弯曲部分为无效组合
考题
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%,方差是1.7424%,投资比重为60%;B证券的预期收益率为25%,方差是4.84%,投资比重为40%;A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。
要求:
(1)通过计算,比较A证券和B证券的风险大小。
(2)计算该证券投资组合的预期收益率。
(3)计算该证券投资组合的标准差。
(4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时,组合风险和组合预期收益率会有何变化?
考题
甲投资者在证券市场上进行投资,其购入A股票和B股票组成投资组合,以下说法中,正确的有( )。
A. 此证券资产组合的预期收益率等于两种证券预期收益率的简单平均数
B. 如果A股票和B股票的相关系数为1,则它们收益率变化方向和变化幅度完全相同
C. 如果A股票和B股票的相关系数为0,则投资组合没有风险
D. 如果A股票和B股票的相关系数为-1,则可以完全分散风险,甲投资者不承担任何风险
E. 此组合的贝塔系数等于A股票和B股票的贝塔系数的加权平均数
考题
下列关于两种证券组合的相关表述中,错误的有()。A、完全正相关的投资组合,不具有风险分散化效应,其机会集是一条直线B、改变两种证券组合的投资比例,会改变机会集曲线的弯曲程度C、相关系数小于1时,存在风险分散化效应,出现无效集D、相关系数越小,风险分散化效应越强
考题
投资者的共同偏好规则是指()。A、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投资者选择期望收益率低的组合B、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投资者选择期望收益率高的组合C、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,投资者选择方差较小的组合D、人们在投资决策时希望期望收益率越大越好,风险越小越好
考题
相关系数对风险的影响为()。A、当相关系数为1时,等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数B、证券收益率的相关系数越小,风险分散化效果也就越明显C、当相关系数小于1时,投资组合曲线必然向右弯曲D、当相关系数等于0时,投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值
考题
在证券组合理论中,投资者的共同偏好规则是指()。A、“不满足假设”B、“风险厌恶假设”C、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者总是选择方差较小的组合D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差,和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合
考题
多选题相关系数对风险的影响为()。A当相关系数为1时,等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数B证券收益率的相关系数越小,风险分散化效果也就越明显C当相关系数小于1时,投资组合曲线必然向右弯曲D当相关系数等于0时,投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值
考题
单选题下列关于两种证券组合的说法中,不正确的是( )。A
两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应B
两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险越低C
两种证券之间的相关系数为t,机会集曲线是=条直线D
两种证券之间的相关系数接近=1,机会集曲线的弯曲部分为无效组合
考题
多选题下列关于两种证券组合的相关表述中,错误的有()。A完全正相关的投资组合,不具有风险分散化效应,其机会集是一条直线B改变两种证券组合的投资比例,会改变机会集曲线的弯曲程度C相关系数小于1时,存在风险分散化效应,出现无效集D相关系数越小,风险分散化效应越强
考题
单选题下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中,不正确的是( )。A
相关系数等于1时不存在风险分散化效应B
相关系数越小,风险分散化的效应越明显C
只有相关系数小于0.5时,才有风险分散化效应D
对于特定投资组合(特定的各种股票标准差和投资比例),相关系数为=1时风险分散化效应最大
考题
单选题以两种资产构建投资组合,以下说法中正确的是()。A
二者的相关系数越高,组合风险越小,卖空受到限制,可实现的组合收益率越高B
二者的相关系数越低,组合风险越小,卖空受到限制,可实现的组合收益率越高C
二者的相关系数越高,组合风险越小,卖空不受到限制,可实现的组合收益率越高D
二者的相关系数越低,组合风险越小,卖空不受到限制,可实现的组合收益率越高
考题
多选题下列关于相关系数的表述中,正确的有()。A相关系数越大,证券资产组合标准差越小B相关系数等于0,两项证券资产收益率不相关,其投资组合不能降低任何风险C相关系数等于1,证券资产组合标准差最大D相关系数等于-1,系统风险可以充分地相互抵消E相关系数小于1,会分散非系统风险
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