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德尔塔正态分布法大大简化了计算量,且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。()


参考答案

参考解析
解析:德尔塔一正态分布法假定组合回报服从正态分布,于是利用正态分布的良好特性——置信度与分位数的对应性计算的组合的VaR等于组合收益率的标准差与相应置信度下分位数的乘积。德尔塔正态分布法优点在于大大简化了计算量,但是由于其具有很强的假设,无法处理实际数据中的厚尾现象,具有局部测量性等不足。
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考题 正态分布法的优点是计算量简化,但由于其具有很强的假设,无法处理实际数据中的厚尾现象,具有局部测量性等不足。( )

考题 正态分布法和历史模拟法都不可以有效地处理非对称和厚尾现象,而蒙特卡罗模拟法可以解决这一问题。( )

考题 德尔塔——正态分布法大大简化了计算量,且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。( )

考题 德尔塔―正态分布法是典型的完全估值法。( )

考题 在VaR各种计算中,下列属于完全估值法的是( )。A.历史模拟法B.德尔塔一正态分布法C.敏感性测试D.压力测试

考题 VaR的计算方法有( ).A.套期保值法B.德尔塔正态分布法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法

考题 VaR的计算方法有( )。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法

考题 德尔塔一正态分布法大大简化了计算量,且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。( )。

考题 德尔塔-正态分布法大大简化了计算量,且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。( )A.正确B.错误

考题 正态分布大大简化了计算量,并且有效的处理了实际数据中的后尾现象。 ( )

考题 历史模拟法在计算VaR时具有( )优点。A.概念直观、计算简单B.无需进行分布假设C.可以有效地处理非对称和厚尾问题D.计算量较小

考题 正态分布法和历史模拟法都不可以有效地处理非对称和厚尾现象,而蒙特卡洛模拟法可以解决这一问题。( )

考题 蒙特卡罗模拟法在计算VaR时具有的优点有()。A:可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险 B:可以计算信用风险 C:可处理非正态分布和极端状况 D:大大简化了计算量

考题 在VaR各种计算中,下列属于完全估值法的是( )。 A.历史模拟法 B.德尔塔—正态分布法 C.敏感性测试 D.压力测试

考题 如果某资产组合当前收益分布较正态分布呈现“厚尾”特征且有新的结构性变化的话,那么下列方法中,可用来计算、VaR的是A:历史模拟法B:压力测试法C:德尔塔正态法D:蒙特卡罗模拟法

考题 计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点,包括( )。 A.可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险 B.可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景 C.可以计算信用风险 D.计算所需样本数据少,简化了计算量

考题 德尔塔一正态分布法是典型的( )。 A.实际估值法 B.名义估值法C.局部估值法 D.完全估值法

考题 VaR的计算方法有()。A:局部估值法B:德尔塔一正态分布法C:历史模拟法D:蒙特卡罗模拟法

考题 在计算VaR的各方法中,( )的计算涉及随机模拟过程。 A.局部估值法 B.蒙特卡罗模拟法 C.历史模拟法 D.德尔塔一正态分布法

考题 利用德尔塔一正态分布法计算VaR虽然大大简化了计算量,但是具有局部测量性不足的缺点。()

考题 在各种计算中,下列属于完全估值法的是( )。 A.历史模拟法 B.德尔塔正态分布法 C.敏感性测试 D.压力测试

考题 VaR的计算方法中,属于完全估值法的方法有()。A:德尔塔一正态分布法 B:历史模拟法 C:蒙特卡罗模拟法 D:局部估值法

考题 在VaR各种计算中,下列属于完全估值法的是()。A:历史模拟法B:德尔塔一正态分布法C:敏感性测试D:压力测试

考题 在VaR的各种计算方法中,属于完全估值法的是()。A:敏感性测试B:压力测试C:德尔塔-正态分布法D:历史模拟法

考题 在VaR的各种计算方法中,属于完全估值法的是( )。A.德尔塔一正态分布法 B.压力测试 C.历史模拟法 D.敏感性测试

考题 计算VaR的主要方法中,可以捕捉到市场中各种风险的是()。A、德尔塔—正态分布法B、历史模拟法C、蒙特卡罗模拟法D、线性回归模拟法

考题 单选题在VaR的各种计算方法中,属于完全估值法的是( )。A 德尔塔-正态分布法B 压力测试C 历史模拟法D 敏感性测试

考题 单选题VaR的计算方法有(  )。Ⅰ.局部估值法Ⅱ.德尔塔-正态分布法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法A Ⅰ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ