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假设投资组合A的半年收益率为4%,8的年收益率为8%,C的季度收益率为2%,则三个投资组合的年化收益率依次为( )。
A.C>A>B
B.B>C>A
C.B>A>C
D.A>B>C
B.B>C>A
C.B>A>C
D.A>B>C
参考答案
参考解析
解析:投资组合A的年化收益率yA=(1+0.04)2-1=0.0816;投资组合C的年化收益率yC=(1+0.02)4-1=0.0824;已知投资组合B的年化收益率为yB=0.08。
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考题
假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的B系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为( )。A.0.1B.0.11C.0.12D.0.13
考题
如果甲投资A证券20000元,该证券的预期收益率为8%;同时投资B证券20000医院,该证券的预期收益率为10%。则该组合的预期投资收益率为____。A、18%B、9%C、2%D、1%
考题
某投资者的投资组合中包含两种证券A和B,其中30%的资金投入A,期望收益率为12%;70%的资金投入B,期望收益率为8%,则投资组合期望收益率为:()A、10%B、9.2%C、10.8%D、9.8%
考题
已知甲股票的β系数为1.2,证券市场线的斜率为8%,证券市场线的截距为2.4%,资本资产定价模型成立,乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6.3%,市场组合收益率的标准差为30%。要求:(1)根据题中条件确定市场风险溢酬;(2)计算无风险收益率以及甲股票的风险收益率和必要收益率;(3)计算甲股票的预期收益率;(4)计算市场平均收益率;(5)计算乙股票的β系数;(6)如果资产组合中甲的投资比例为0.4,乙的投资比例为0.6,计算资产组合的β系数以及资产组合的必要收益率;(7)在第6问中,假设资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8,计算资产组合收益率的标准差;(8)如果甲股票收益率标准差为18%,乙股票收益率的标准差为10%,资产组合中甲的投资比例为0.3,乙的投资比例为0.7,资产组合收益率的标准差为8.5%,计算甲乙股票收益率的协方差;(9)根据第8问计算甲乙股票收益率的相关系数;(10)根据第2问、第3问和第8问,计算甲股票的风险价值系数。
考题
假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为()。A:10%
B:11%
C:12%
D:13%
考题
期望收益率为12%的充分分散投资组合,无风险利率是4%,市场组合收益率是8%,标 准差是0.2,若是有效组合,则投资组合收益率标准差是( )
A.0.2
B.0.3
C.0.4
D.0.6
E.0.8
考题
假设投资组合P的实际平均收益率为20%,无风险收益率为8%,该投资组合的标准差为 30%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普指数等于( )。
A. 1. 0 B. 0. 6
C. 0. 4 D. 0. 2
考题
(2017年)某股票的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场投资组合的标准差是4%,该股票的贝塔系数为()。A.1.55
B.1.75
C.1.45
D.1.25
考题
假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为( )。A.10%
B.11%
C.12%
D.13%
考题
假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,无风险收益率为8%,A股票收益率的方差是0.16,与市场投资组合收益率的相关系数为0.4,则该股票的收益率为()。A、9.02%B、9.28%C、10.28%D、10.56%
考题
某一投资组合由两种证券组成,证券甲的预期收益率为8%,权重为0.3,证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,则该投资组合的收益率为()。A、6.6%B、2.4%C、3.2%D、4.2%
考题
单选题假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为( )。A
10%B
11%C
12%D
13%
考题
单选题假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,无风险收益率为8%,A股票收益率的方差是0.16,与市场投资组合收益率的相关系数为0.4,则该股票的收益率为()。A
9.02%B
9.28%C
10.28%D
10.56%
考题
单选题假设某公司股票的β系数为1.15,市场投资组合的收益率为8%,当前国债的利率(无风险收益率)为3%。则该公司股票的预期收益率为( )。[2017年真题]A
8.25%B
8.50%C
8.75%D
9.00%
考题
单选题假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于()。A
0.4B
1.00C
0.6D
0.2
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