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（2019年）下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是（　）。

A.两项证券资产的收益率完全正相关
B.两项证券资产的收益率完全负相关
C.两项证券资产的收益率不完全相关
D.两项证券资产的收益率的相关系数为0

参考答案

参考解析
解析：当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。因而这样的组合能够最大限度地降低风险。选项B正确。
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考题 下列关于资产组合投资说法正确的有( )。A．组合资产间的相关系数越小，分散风险的效果越好B．资产组合投资既可以消除非系统风险，也可以消除系统风险C．为了达到完全消除非系统风险的目的，应最大限度增加资产数目D．两项资产组合投资的预期收益是各项资产预期收益的加权平均
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考题 证券投资基金能够通过有效的资产组合最大限度地( )。A．降低不可分散的风险B．降低非系统的风险C．降低系统的风险D．规避通货膨胀的风险
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考题 证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地( )。A．规避通货膨胀风险B．降低非系统风险C．降低系统风险D．降低不可分散风险
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考题 证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地( )。A．降低系统风险B．降低非系统风险C．消除系统风险D．降低市场风险
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考题 资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。（ ）
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考题 证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地 A规避通货膨胀风险B降低非系统风险C降低系统风险D降低不可分散风险
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考题 关于相关系数的说法正确的是（ ）。A．当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险B．当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险C．当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险D．当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
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考题 对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（ ）时，能够最大限度地降低组合风险。A.0．5B.0C.-1D.1
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考题 资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性()的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。A:极低 B:复杂 C:极高 D:不确定
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考题 下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。 A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险 B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险 C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险 D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小 E.当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
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考题 下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险 B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险 C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险 D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小 E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
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考题 下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是()。A.两项证券资产的收益率完全负相关 B.两项证券资产的收益率的相关系数等于0 C.两项证券资产的收益率完全正相关 D.两项证券资产的收益率不完全相关
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考题 下列关于证券资产组合的风险的相关说法中，正确的有（ ）。A.随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会一直降低到零 B.非系统风险是特定企业或特定行业所特有的，但与政治.经济因素也存在关系 C.系统风险是影响所有资产的.不能通过风险组合而消除的风险，但是对所有资产或所有企业影响并不相同 D.通过资产多样化的组合可以达到完全消除风险的目的 E.非系统风险在资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除
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考题 证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地()A:降低系统风险B:降低非系统风险C:规避通货膨胀风险D:降低不可分散的风险
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考题 证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地（)。A:降低系统风险B:降低非系统风险C:消除系统风险D:降低市场风险
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考题 证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地（　　）。A.规避通货膨胀风险 B.降低非系统风险 C.降低系统风险 D.降低市场风险
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考题 （2019年）两项资产的收益率具有完全负相关关系时，两项资产的组合可以最大限度的抵消非系统风险。（　）
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考题 两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。（　　）
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考题 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项证券资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（ ）
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考题 下列有关相关系数的说法中，不正确的是（　　）。A.相关系数等于1时，组合不能降低任何风险 B.相关系数等于0时，组合能够最大限度地降低风险 C.相关系数等于-1时，组合能够最大限度地降低风险 D.相关系数在-1和1之间时，组合能够分散风险，但不能完全消除风险
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考题 投资基金可以将资金通过有效的投资组织分散投资到多种证券或资产上，从而最大限度地降低系统性风险。
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考题 单选题以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（　　）。[2016年11月真题]A 最优套期保值比率可以最大限度地提高资产组合的价格变动风险B 套期保值比率接近1时保值效果最佳C 最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的价格变动风险D 最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的收益
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考题 单选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的是（　　）。A 当相关系数为1时，投资两项资产不能抵销任何投资风险B 当相关系数为－1时，投资两项资产可以最大程度地抵销风险C 当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能降低风险D 两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
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考题 单选题证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地（）A 规避通货膨胀风险B 降低非系统风险C 降低系统风险D 降低不可分散风险
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考题 单选题下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是( )。A 证券投资组合能消除大部分系统风险B 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C 当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险D 当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险
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考题 单选题对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为( )时，能够最大限度地降低组合风险。A 0．5B 0C -1D 1
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考题 判断题两项资产的收益率具有完全负相关关系时，两项资产的组合可以最大限度的抵消非系统风险。（　）（2019年）A 对B 错
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考题 多选题下列关于相关系数的表述中，正确的有()。A相关系数越大，证券资产组合标准差越小B相关系数等于0，两项证券资产收益率不相关，其投资组合不能降低任何风险C相关系数等于1，证券资产组合标准差最大D相关系数等于-1，系统风险可以充分地相互抵消E相关系数小于1，会分散非系统风险
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