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（请给出正确答案）
关于相关系数的说法正确的是（ ）。
A．当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险
B．当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险
C．当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险
D．当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
参考答案
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考题
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
考题
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
考题
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险
C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险
D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
考题
下列关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。A.相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态
B.当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关
C.当相关系数等于－1时，表明两项资产的收益率完全负相关，此时是不可以降低风险的
D.相关系数介于区间[-1，1]内
E.当相关系数等于0时，表明两项资产的组合不能降低任何风险
考题
下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是( )。A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险
B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
C.当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
D.当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险
考题
下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中， 错误的是（ ） 。A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险
B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
C.当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
D.当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险
考题
下列关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。A.当两项资产的收益率具有正相关的关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
B.当两项资产的收益率不相关的时候，这样的组合不能降低任何风险
C.当相关系数为-1的时候，两项资产的风险可以充分地相互抵消
D.当两项资产的收益率完全正相关的时候，投资组合不能降低任何的风险
考题
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消
B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险
C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
考题
11、下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的是A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B．当相关系数为－1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
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