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在时间区间T内某投资组合收益的概率分布中，给定的置信水平为X一般来说意味着（ ）。
A.有X%的把握保证时间区间T内投资的损失会大于V
B.有X%的把握保证时间区间T内投资的损失不会大于V
C.有（1-X%）的把握保证时间区间T内投资的损失不会大于V
D.有（1-X%）的把握保证时间区间T内投资的损失会大于V
B.有X%的把握保证时间区间T内投资的损失不会大于V
C.有（1-X%）的把握保证时间区间T内投资的损失不会大于V
D.有（1-X%）的把握保证时间区间T内投资的损失会大于V
参考答案
参考解析
解析：选项B正确：在时间区间T内某投资组合收益的概率分布中，给定的置信水平为X一般来说意味着有X%的把握保证时间区间T内投资的损失不会大于V。考点
预期损失
预期损失
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考题
假设资产组合初始投资额为100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96) A．3.92 B．1.96 C．-3.92 D．-1.96
考题
下列关于投资风险与概率分布的表述中，正确的有( )A.预期收益的概率分布总是连续式的B.预期收益的概率分布越集中，投资的风险程度越小C.预期收益的概率分布越集中，投资的风险程度越大D.只有预期收益相同时，才能直接用收益的概率分布分析投资的风险程度E.只有预期收益不同时，才能直接用收益的概率分布分析投资的风险程度
考题
某基金产品的投资组合由价值200万元的X公司股票和价值300万元的Y公司股票构成,X公司股票的日波动率为2.5%,Y公司股票的日波动率为3%,且X公司股票和Y公司股票收益间的相关系数为0.8,计算该组合持有期限为20天,置信水平为95%的VaR值为()百万元。(假定股票收益率服从正态分布,置信水平为95%的临界值为1.645)
A、0.9815B、0.4480C、4.375D、5.476
考题
假设资产组合初始投资额l00万元。预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为l%的正态分布，那么在95%置信水平下。该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。 （标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96。）A．3.92B．1.96C．-3.92D．-l 96
考题
假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96)。A．3．92B．1．96C．-3．92D．-1．96
考题
某投资组合分布情况如表7-5所示。{图}假设该投资组合的标准差是10.3，收益的分布服从正态分布，那么概率为68%和95%的收益率范围分别是()。A:(-2.8%,17.8%);(-23.4%,38.4%)
B:(-2.8%,17.8%);(-13.1%,28.1%)
C:(-13.1%,28.1%);(-23.4%,38.4%)
D:(-12.2%,30.1%);(-26.3%,40.2%)
考题
关于风险敞口的度量指标在险价值的说法不正确的是（ ）。
A、评价衍生金融工具或者其他证券组合的价值时度量风险的一种标准分析方法
B、决定因素是时间区间以及投资者主观认定的正常市场条件的标准
C、正常市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间区间内可能发生的最大期望损失
D、置信水平为0是典型的决定非正常市场条件的特定极限
考题
(2018年)在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时投资组合所面临的潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（）。A.风险敞口
B.下行风险
C.风险价值
D.最大回撤
考题
关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
考题
关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。
A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
考题
甲公司有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，由X 、Y、Z 三种股票构成，资金权重分别为40%，30%和30%， β系数分别为2.5，1.5 和1。其中X 股票投资收益率的概率分布如下：
Y、Z 预期收益率分别为10%和8%，无风险利率4%， 市场组合必要收益率9%。
求
（1）X 股票预期收益率?
（2）证券组合预期收益率?
（3）证券组合β系数?
（4）利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，判断是否值得投资?
考题
甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%和30%，β系数分别为2.5、1.5和1，其中X股票投资收益率的概率分布如下表所示。
Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率为4%，市场组合的必要收益率为9%。
要求：
（1）计算X股票的预期收益率。
（2）计算该证券组合的预期收益率。
（3）计算该证券组合β系数。
（4）利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。
考题
（2019年）甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%、30%，β系数分别为2.5、1.5和1.0。其中X股票投资收益率的概率分布如下：
Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无险收益率为4%，市场组合的必要收益率为9%。
要求：
（1）计算X股票的预期收益率。
（2）计算该证券组合的预期收益率。
（3）计算该证券组合的β系数。
（4）利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。
考题
假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标 准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1. 96)
A. 392 B. 1.96 C. -3. 92 D. -1. 96
考题
某投资经理持仓有一个投资组合X，投资经理计算出该投资组合的5%VaR值为-100万，因此投资经理可以认为（）A、该投资组合有5%概率损失至少为100万B、该投资组合有5%概率获利至少为100万C、该投资组合有95%概率损失至少为100万D、该投资组合有95%概率获利至少为100万
考题
关于预期损失，下列表述正确的是（）A、预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失B、预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望位C、预期损失只是一个分位位，不能衡量最左侧灰色区城的风险情况D、预期损失是指给定时间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失
考题
假设X=50，Z＝±1.96，均值μ在95%置信度下置信区间为30－70，则意味着（）A、均值µ=50的概率为0.05B、均值µ=50的概率为0.95C、均值µ落在置信区间内的概率为0.05D、均值µ落在置信区间内的概率为0.95E、以上都不对
考题
单选题以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。A
历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。B
参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。C
蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。
考题
单选题关于预期损失，以下表述正确的是（ ）。[2017年11月真题]A
预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值B
预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失C
预期损失只是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况D
预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失
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