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关于预期损失，下列表述正确的是（）

  • A、预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失
  • B、预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望位
  • C、预期损失只是一个分位位，不能衡量最左侧灰色区城的风险情况
  • D、预期损失是指给定时间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失

参考答案

更多 “关于预期损失，下列表述正确的是（）A、预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失B、预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望位C、预期损失只是一个分位位，不能衡量最左侧灰色区城的风险情况D、预期损失是指给定时间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失” 相关考题
考题 ()是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。A.预期损失B.主动比重C.风险价值D.浮动利率债券
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考题 关于预期损失，以下表述正确的是（）。A．预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值 B．预期损失是指在给定时间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失 C．预期损失只是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况 D．预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失
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考题 在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值被称为（ ）。A.预期损失 B.下行标准差 C.风险价值 D.最大回撤
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考题 (2018年)在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时投资组合所面临的潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（）。A.风险敞口 B.下行风险 C.风险价值 D.最大回撤
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考题 预期损失是指在（ ）内投资组合损失的期望值。A.未来预期区间 B.置信区间 C.给定时间区间和置信区间 D.置信区间和未来预期区间
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考题 关于预期损失，以下说法错误的是（ ）。 A.预期损失也被称为条件风险价值度或条件尾部期望或尾部损失 B.预期损失是指在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值 C.预期损失由于其在尾部风险度量及次可加性等方面的优势，越来越受到金融行业及监管机构的重视 D.预期损失是指在利率、汇率等市场因素发生变化时，投资组合损失的期望值
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考题 下列关于预期损失的说法，正确的是（ ）。A.预期损失是一个分位值，不能衡量最左侧区域的风险情况 B.预期损失由于其在尾部风险度量、次可加性等方面的优势，越来越受到金融行业与监管机构的重视 C.预期损失不需要给定时间区间，是指在给定置信区间内投资组合损失的期望值 D.预期损失可以体现那些将来可能发生但没有在历史数据中体现的最大损失
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考题 （ ）是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。A.预期价值 B.预期风险 C.预期损失 D.预期收益
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考题 下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望 B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失 C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
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考题 风险价值是指在某一置信区间内，市场价格变动对投资工具或其组合造成最大可能的 损失。 （ ）
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考题 经济资本反映了为抵补银行资产或投资组合面临的（ ）所需要的资本。A.预期损失 B.非预期损失 C.系统风险 D.非系统风险
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考题 投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。（　　）
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考题 （ ）是指利用统计分析方法(在一定的置信区间和持有期内)计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失。A.预期损失 B.非预期损失 C.灾难性损失 D.非灾难性损失
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考题 下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A、预期损失是信用风险损失分布的数学期望B、预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C、预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D、预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
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考题 某企业在进行风险度量时，采用的方法为：在正常的市场条件下，在给定的时间段中和给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。则该企业采用的方法是（）。A、最大可能损失B、概率值C、期望值D、在险值
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考题 非预期损失是指（）。（除期望损失之外的具有波动性的资产价值的潜在损失）A、在一定时间跨度内，银行预计平均损失的金额。B、在一定的时间跨度内，实际损失超过预期损失的部分。C、超过一定置信水平的损失。D、以上都不对
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考题 VaR方法要得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试（）。A、提供了以美元表示的最大损失B、概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失C、评估投资组合在99%的置信水平下的状况D、评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失
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考题 （）是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是银行难以预见到的较大损失。A、掩盖损失B、预期损失C、非预期损失D、灾难性损失
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考题 单选题在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失是指（ ）。A 违约概率B 非预期损失C 预期损失D 风险价值
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考题 单选题经济资本反映了为抵补银行资产或投资组合面临的（ ）所需要的资本。A 预期损失B 非预期损失C 系统风险D 非系统风险
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考题 判断题投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。A 对B 错
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考题 单选题（）是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是银行难以预见到的较大损失。A 掩盖损失B 预期损失C 非预期损失D 灾难性损失
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考题 单选题关于预期损失，以下表述正确的是（ ）A 预期损失是一个分位值B 预期损失的估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C 预期损失是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值D 预期损失,又称在险价值、尾部损失、条件风险价值度
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考题 单选题VaR方法要得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试（）。A 提供了以美元表示的最大损失B 概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失C 评估投资组合在99%的置信水平下的状况D 评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失
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考题 单选题在正常的市场条件下，在给定的时间段中，给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。这种风险度量方法是（）。A 最大可能损失B 概率值C 期望值D 在险值
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考题 单选题某企业在进行风险度量时，采用的方法为：在正常的市场条件下，在给定的时间段中和给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。则该企业采用的方法是（）。A 最大可能损失B 概率值C 期望值D 在险值
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考题 单选题关于预期损失，以下表述正确的是（　　）。[2017年11月真题]A 预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值B 预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失C 预期损失只是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况D 预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失
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