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金融工程需要通过建立模型来实现风险的定量化，因此，要对现实的世界做出一定假设，以下哪一项不属于这些假设（）。
- A、市场无摩擦性
- B、无对手风险
- C、市场参与者厌恶风险
- D、市场存在套利机会
参考答案
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考题
资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的，这些假设条件可概括为（ ）。 A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C．资本市场没有摩擦 D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
考题
金融学中有一种说法，叫“无套利兑现”，即在不承担任何风险的前提下套取利润，是一种理想状态下的假设。由此我们可以得出：
A. 在市场经济中我们可以实现“无套利兑现”
B. “无套利兑现”是一种理想的假设，在现实中很难实现
C. “无套利兑现”是一种理想的假设，是不能实现的
D. 只要看准时机就能“无套利兑现”
考题
套利定价理论的几个基本假设包括()。A:所有证券的收益都受一个共同因素F的影响
B:投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
C:投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
D:资本市场没有摩擦
考题
套利定价理论的几个基本假设包括()。A:投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B:资本市场没有摩擦
C:所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
D:投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
考题
有关套利定价的基本假设条件中，反映对投资者处理问题能力的要求的假设是()。A:投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B:投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
C:所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
D:市场没有摩擦
考题
下列关于无套利定价理论的说法正确的有（ ）。A、无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同
B、无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会
C、若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”
D、若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格
考题
以下哪个不是APT模型的基本假设（）。A、市场是有效的、充分竞争的、无摩擦的B、存在无数多种证券，可以构造出风险充分分散的资产组合C、投资者是风险规避的D、投资者是不知足的，只要有套利机会就会不断套利，直到无利可图为止
考题
下列关于B-S模型建立的假设基础表述错误的是（）。A、股票价格是一个随机变量服从对数正态分布B、在期权有效期内，无风险利率是恒定的C、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割D、存在无风险套利机会
考题
下列关于CAPM和APT的区别的说法，正确的是（）。A、AFT强调的无套利均衡原则，其出发点是排除无套利均衡机会，若市场上出现非均衡机会，市场套利力量必然重建均衡，从而使得无套利均衡分析是现代金融学的基本研究方法，为金融资产定价提供了一种基本思想；而CAPM是典型的风险-收益均衡关系主导的市场均衡，是市场上众多投资者行为结果均衡的结果B、CAPM是建立在一系列假设之上的非常理想化的模型，这些假设包括马柯维茨建立的均值-方差模型时所作的假设；而APT的前提假设则简单得多，从而使得APT不但大大减少了CAPM有效前沿的计算量，而且使APT更符合金融市场运行的实际C、CAPM仅考虑来自市场的风险，强调证券的风险时用某一证券的相对市场组合的β系数来解释，这只能告诉投资者风险的大小，但无法告诉投资者风险来自何处。而APT不仅考虑了市场本身的风险，而且考虑了市场之外的风险，尤其是多因素套利定价理论考虑证券收益受到多个因素的影响，这对证券收益率的解释性较强D、APT强调无套利原则，这种无套利均衡定价是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立。而根据CAPM强调的市场均衡原则，当单项资产在市场上失衡时，在CAPM条件下所有的投资者都会同时调整自己的投资头寸以重建均衡E、CAPM假定了投资者对待风险的类型，即属于风险规避型的投资者；而APT未对投资者的风险偏好作出规定，因此套利定价理论的适应性大大增强
考题
单选题以下哪个不是APT模型的基本假设（）。A
市场是有效的、充分竞争的、无摩擦的B
存在无数多种证券，可以构造出风险充分分散的资产组合C
投资者是风险规避的D
投资者是不知足的，只要有套利机会就会不断套利，直到无利可图为止
考题
多选题APT模型的基本假设（）。A市场是有效的、充分竞争的、无摩擦的B存在无数多种证券，可以构造出风险充分分散的资产组合C投资者是风险规避的D投资者是不知足的，只要有套利机会就会不断套利，直到无利可图为止
考题
单选题下列关于B-S模型建立的假设基础表述错误的是（）。A
股票价格是一个随机变量服从对数正态分布B
在期权有效期内，无风险利率是恒定的C
市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割D
存在无风险套利机会
考题
单选题金融工程需要通过建立模型来实现风险的定量化，因此，要对现实的世界做出一定假设，以下哪一项不属于这些假设（）。A
市场无摩擦性B
无对手风险C
市场参与者厌恶风险D
市场存在套利机会
考题
多选题下列关于CAPM和APT的区别的说法，正确的是()。AAFT强调的无套利均衡原则，其出发点是排除无套利均衡机会，若市场上出现非均衡机会，市场套利力量必然重建均衡，从而使得无套利均衡分析是现代金融学的基本研究方法，为金融资产定价提供了一种基本思想；而CAPM是典型的风险-收益均衡关系主导的市场均衡，是市场上众多投资者行为结果均衡的结果BCAPM是建立在一系列假设之上的非常理想化的模型，这些假设包括马柯维茨建立的均值-方差模型时所作的假设；而APT的前提假设则简单得多，从而使得APT不但大大减少了CAPM有效前沿的计算量，而且使APT更符合金融市场运行的实际CCAPM仅考虑来自市场的风险，强调证券的风险时用某一证券的相对市场组合的β系数来解释，这只能告诉投资者风险的大小，但无法告诉投资者风险来自何处。而APT不仅考虑了市场本身的风险，而且考虑了市场之外的风险，尤其是多因素套利定价理论考虑证券收益受到多个因素的影响，这对证券收益率的解释性较强DAPT强调无套利原则，这种无套利均衡定价是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立。而根据CAPM强调的市场均衡原则，当单项资产在市场上失衡时，在CAPM条件下所有的投资者都会同时调整自己的投资头寸以重建均衡ECAPM假定了投资者对待风险的类型，即属于风险规避型的投资者；而APT未对投资者的风险偏好作出规定，因此套利定价理论的适应性大大增强
考题
单选题在金融工程中，对金融产品定价时的基本假设不包括（ ）。A
市场不存在摩擦B
不考虑对手违约风险C
不允许现货卖空行为D
市场不存在套利机会
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