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多选题
金融工程建立模型来实现风险度量化所需做出的假设包括()。
A
市场无摩擦性
B
无对手风险
C
市场参与者厌恶风险
D
市场不存在套利机会
参考答案
参考解析
解析:
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考题
风险监测包括( )等含义。
①监测各种可量化的关键风险指标
②监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势
③报告证券投资业务中所面临的所有风险的定性定量评估结果
④建立各类风险计量模型A.①③④
B.①②③④
C.①②③
D.②③④
考题
下列是利用场内金融工具进行风险对冲时,要经历以下几个步骤。()
A.要识别现有的风险暴露、风险因子,并进行风险度量
B.要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量
C.根据风险因子的属性选择合适的场内金融工具,并根据所需要对冲的风险量来确定所需要建立的场内金融工具持仓量
D.形成风险对冲计划,执行计划并及时监控和调整
E.要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数
考题
下列是利用场内金融工具进行风险对冲时,要经历以下几个步骤,除了()。
A.要识别现有的风险暴露、风险因子,并进行风险度量
B.要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量
C.根据风险因子的属性选择合适的场内金融工具,并根据所需要对冲的风险量来确定所需要建立的场内金融工具持仓量
D.要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。
考题
我国金融风险管理在制度层面上的主要举措不包括()。A、在金融机构和一般企业建立科学的公司治理结构B、在金融机构和一般企业组织结构的再造中要求有机融人风险管理组织体系的构建C、在金融机构和一般企业建立内部控制制度D、注重引进西方国家先进的风险量化模型,并对引进的模型予以本土化,同时也注重独立开发适合我国国情的风险量化模型
考题
单选题金融工程需要通过建立模型来实现风险的定量化,因此,要对现实的世界做出一定假设,以下哪一项不属于这些假设()。A
市场无摩擦性B
无对手风险C
市场参与者厌恶风险D
市场存在套利机会
考题
单选题我国金融风险管理在制度层面上的主要举措不包括()。A
在金融机构和一般企业建立科学的公司治理结构B
在金融机构和一般企业组织结构的再造中要求有机融人风险管理组织体系的构建C
在金融机构和一般企业建立内部控制制度D
注重引进西方国家先进的风险量化模型,并对引进的模型予以本土化,同时也注重独立开发适合我国国情的风险量化模型
考题
多选题具有代表性的信用风险量化模型包括( )。A5CsB穆迪的RiskCal。C穆迪的CreditMonitorDKPMG的风险中性定价模型EKPMG的死亡概率模型
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