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BS模型的基本假设包括（）
- A、无摩擦的市场环境，即没有交易成本和税收
- B、股票价格服从波动率和无风险利率为常数的对数正态分布
- C、所有证券均高度可分且连续性交易
- D、不存在无风险套利机会
参考答案
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考题
下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的是( )。A．无风险利率r为变量B．没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C．市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D．标的资产价格波动率为常数E．假定标的资产价格遵从几何布朗运动
考题
下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有()。
A.无风险利率为常数
B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D.市场交易是连续的
E.标的资产价格波动率为常数
考题
下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有()。A:无风险利率r为变量
B:没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C:市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
D:标的资产价格波动率为常数
E:假定标的资产价格遵从几何布朗运动
考题
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。
Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ.套利市场
Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。
Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ.套利市场
Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。
Ⅰ.无风险利率r为常数
Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
Ⅳ.标的资产价格波动率为常数
Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
考题
下列关于B一S一M定价模型基本假设的内容中正确的有（）。
Ⅰ.期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ.无套利市场
Ⅳ.标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
布菜克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。
Ⅰ.无风险利率r为常数
Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
Ⅳ.标的资产价格波动率为常数
Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
考题
布菜克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。
Ⅰ.无风险利率r为常数
Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
Ⅳ.标的资产价格波动率为常数
Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
考题
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。
Ⅰ.期权有效期内 ,无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ.无套利市场
Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.
B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
下列关于B—S—M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。
Ⅰ 期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ 标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ 无套利市场
Ⅳ 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
A.I、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。
Ⅰ.无风险利率r为常数
Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
Ⅳ.标的资产价格波动率为常数
Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论
A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
考题
下列属于B - S -M定价模型6个基本假设的（）：
A标的资产价格服从几何布朗运动。
B 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。
C无套利市场
D 标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃。
E标的资产的价格波动率为非常数。
考题
下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设（）。A、金融资产收益率服从对数正态分布B、在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的C、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本D、该期权是美式期权，即在期权到期前可以执行
考题
下列关于B-S模型建立的假设基础表述错误的是（）。A、股票价格是一个随机变量服从对数正态分布B、在期权有效期内，无风险利率是恒定的C、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割D、存在无风险套利机会
考题
期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有（ ）。A、无风险利率r为常数B、存在无风险套利机会C、市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D、标的资产价格波动率为常数E、标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
考题
关于期权价格的决定，布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括（）。A、无风险利率r为常数B、没有交易成本、税收和卖空限制，存在无风险套利机会C、标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利D、市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化E、假定标的资产价格遵从几何布朗运动
考题
单选题下列关于B—S—M定价模型基本假设的内容中正确的有()。
Ⅰ 期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ 标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ 无套利市场
Ⅳ 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空A
I、ⅡB
Ⅲ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
多选题期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。A无风险利率r为常数B存在无风险套利机会C市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D标的资产价格波动率为常数E标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
考题
单选题下列关于B-S模型建立的假设基础表述错误的是（）。A
股票价格是一个随机变量服从对数正态分布B
在期权有效期内，无风险利率是恒定的C
市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割D
存在无风险套利机会
考题
多选题下列假设条件中，属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。[2017年真题]A无风险利率为常数B没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D市场交易是连续的E标的资产价格波动率为常数
考题
多选题关于期权价格的决定，布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括()。A无风险利率r为常数B没有交易成本、税收和卖空限制，存在无风险套利机会C标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利D市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化E假定标的资产价格遵从几何布朗运动
考题
单选题布莱克-斯科尔斯模型的假定有()。 I无风险利率r为常数 Ⅱ没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 Ⅲ标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 Ⅳ标的资产价格波动率为常数 V假定标的资产价格遵从混沌理论A
II 、III 、IV、VB
I、II、III、IVC
I、II、IVD
I、II、III、IV、Ⅴ
考题
单选题下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设（）。A
金融资产收益率服从对数正态分布B
在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的C
市场无摩擦，即不存在税收和交易成本D
该期权是美式期权，即在期权到期前可以执行
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