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单选题
下列关于B-S模型建立的假设基础表述错误的是（）。
A
股票价格是一个随机变量服从对数正态分布
B
在期权有效期内，无风险利率是恒定的
C
市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割
D
存在无风险套利机会
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解析：
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考题
下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。A．信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型B．信用评分模型对金融数据的要求比较高C．信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D．信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
考题
下列关于胜任特征模型的描述错误的是（ ）。A．反映了胜任特征的内涵，是建立在卓越标准基础上的结构模型
B．是在区分员工绩优组和一般组的基础上，经深入调查研究和统计分析建立的
C．建立胜任特征模型可采用t检验、回归等数量分析方法
D．是一组非结构化的胜任特征指标
考题
下列关于资本资产定价模型的表述，正确的是（）。
A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平
B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素
C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上
D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系
考题
(2018年)关于CAPM模型，下列说法错误的是（）。A.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
B.CAPM模型假设存在交易费用和税金
C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系
D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
考题
在Excel中进行回归分析的基本步骤为（）A、绘制散点图——建立理论模型——模型的参数估计——模型的假设检验——模型的应用B、建立理论模型——绘制散点图——模型的参数估计——模型的假设检验——模型的应用C、绘制散点图——建立理论模型——模型的假设检验——模型的参数估计——模型的应用D、建立理论模型——绘制散点图——模型的假设检验——模型的参数估计——模型的应用
考题
（）是指在估算股票期权价值时，需要考虑标的股票在期权到期日之前这段时间内进行的分红派息对期权价值的影响。A、含分红派息的B-S模型B、不含分红派息的B-S模型C、股票激励期权模型D、回望式看跌期权模型
考题
下列关于B-S模型建立的假设基础表述错误的是（）。A、股票价格是一个随机变量服从对数正态分布B、在期权有效期内，无风险利率是恒定的C、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割D、存在无风险套利机会
考题
单选题（）是指在估算股票期权价值时，需要考虑标的股票在期权到期日之前这段时间内进行的分红派息对期权价值的影响。A
含分红派息的B-S模型B
不含分红派息的B-S模型C
股票激励期权模型D
回望式看跌期权模型
考题
单选题下列关于B-S模型建立的假设基础表述错误的是（）。A
股票价格是一个随机变量服从对数正态分布B
在期权有效期内，无风险利率是恒定的C
市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割D
存在无风险套利机会
考题
单选题在Excel中进行回归分析的基本步骤为（）A
绘制散点图——建立理论模型——模型的参数估计——模型的假设检验——模型的应用B
建立理论模型——绘制散点图——模型的参数估计——模型的假设检验——模型的应用C
绘制散点图——建立理论模型——模型的假设检验——模型的参数估计——模型的应用D
建立理论模型——绘制散点图——模型的假设检验——模型的参数估计——模型的应用
考题
单选题关于CAPM模型，以下说法错误的是（ ）。[2017年4月真题]A
CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资B
CAPM模型假设存在交易费用和税金C
CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系D
CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
考题
多选题下列属于资产定价理论的有()。A资本资产定价模型（CAPM）B因素模型（FM）C套利定价理论（APT）D布莱克一斯克尔斯模型（B-S）E以上皆是
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