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股指期货理论价格的决定主要取决于（ ）。
A．现货指数水平
B．构成指数的成分股股息收益
C．利率水平
D．距离合约到期的时间
参考答案
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考题
(2017年)股指期货理论价格的决定主要取决于（）。
Ⅰ 期货指数水平Ⅱ 构成指数的成分股股息收益
Ⅲ 利率水平Ⅳ 距离合约到期的时间A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
考题
股指期货理论价格的决定主要取决于( )。
Ⅰ 期货指数水平
Ⅱ 构成指数的成分股股息收益
Ⅲ 利率水平
Ⅳ 距离合约到期的时间
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
考题
假设F为指数期货价格，s为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益(或成本)，r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股股息率，T-t为期货存续期间，则当F＜se（r-q)(T-t)时，投资者的套利交易策略为()。A:卖出指数成分股，买进无风险债券B:卖出股指期货合约，买进指数成分股C:卖出无风险债券，买进股指期货合约D:卖出指数成分股，买进股指期货合约
考题
股指期货理论价格的决定主要取决于（ ）。
Ⅰ．现货指数水平
Ⅱ．构成指数的成分股股息收益
Ⅲ．利率水平
Ⅳ．距离合约到期的时间A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
考题
假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益（或成本），r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F>Se（r-q）（T-t）时，投资者的套利交易策略为（）。
A.卖出股指期货合约，买进指数成分股
B.卖出指数成分股，买进股指期货合约
C.卖出指数成分股，买进无风险债券
D.卖出无风险债券，买进股指期货合约
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