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股指期货理论价格的决定主要取决于以下四个因素:现货指数水平、构成指数的成分股股 息收益、通货膨胀水平、距离合约到期的时间。
参考答案
参考解析
解析:股指期货理论价格的决定主要取决于 以下四个因素:现货指数水平、构成指数的成分股 股息收益、利率水平、距离合约到期的时间。
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考题
(2017年)股指期货理论价格的决定主要取决于()。
Ⅰ 期货指数水平Ⅱ 构成指数的成分股股息收益
Ⅲ 利率水平Ⅳ 距离合约到期的时间A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
考题
股指期货理论价格的决定主要取决于( )。
Ⅰ 期货指数水平
Ⅱ 构成指数的成分股股息收益
Ⅲ 利率水平
Ⅳ 距离合约到期的时间
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
考题
假设F为指数期货价格,S为现货指数现值,e为以连续复利方式计算资金收益(或成本),r为无风险利率,q为持有期现货指数成分股红利率,T-t为期货存续期间,则当F>Se(r-q)(T-t)时,投资者的套利交易策略为( )A:卖出期货合约,买进指数成分股B:卖出无风险债券,买进指数成分股C:卖出指数成分股,买进股指期货合约D:卖出指数成分股,买进无风险债券
考题
股指期货的反向套利操作是指( )。A.买进近期股指期货合约,同时卖出远期股指期货合约
B.卖出近期股指期货合约,同时买进远期股指期货合约
C.卖出股票指数所对应的现货股票,同时买入指数期货合约
D.买进股票指数所对应的现货股票,同时卖出指数期货合约
考题
以下有关股指期货的说法正确的有()。A.股指期货的合约规模由现货指数点与合约乘数共同决定
B.股指期货以股票指数所代表的一揽子股票作为交割资产
C.股指期货采用现金交割
D.股指期货的合约规模由所报点数与合约乘数共同决定
考题
股指期货的反向套利操作是指( )。A、买进近期股指期货合约,同时卖出远期股指期货合约
B、卖出近期股指期货合约,同时买进远期股指期货合约
C、卖出股票指数所对应的现货股票,同时买入指数期货合约
D、买进股票指数所对应的现货股票,同时卖出指数期货合约
考题
某投资者M在9月初持有的2000万元指数成分股组合及2000万元国债组合。打算把股票组合分配比例增至75%,国债组合减少至25%,M决定卖出9月下旬到期交割的国债期货,同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。9月2日,M卖出10月份国债期货合约(每份合约规模100元),买入沪深300股指期货9月合约价格为2895.2点,9月18日两个合约到
期。国债期货结算价格为102.8202,沪深300指数期货交割价为3242.69,那么M可投入( )到成分股的购买。A. 10386267元
B. 104247元
C. 10282020元
D. 10177746元
考题
单选题下列关于股指期货理论价格的说法正确的是( )。[2015年5月真题]A
市场无风险利率越高,股指期货理论价格越高B
股票指数股息率越高,股指期货理论价格越高C
股指期货合约到期时间越长,股指期货理论价格越低D
股票指数点位越高,股指期货理论价格越低
考题
单选题下列关于股指期货理论价格的说法正确的是( )。A
市场无风险利率越高,持有股票组合的成本越高B
股息率越高,持有股票组合的成本越高C
股指期货合约到期时间越长,股指期货理论价格越低D
股票指数点位越高,股指期货理论价格越低
考题
单选题下列关于股指期货理论价格的说法正确的是( )。A
股指期货合约到期时间越长,股指期货理论价格越低B
股票指数股息率越高,股指期货理论价格越高C
股票指数点位越高,股指期货理论价格越低D
市场无风险利率越高,股指期货理论价格越高
考题
单选题假设F为指数期货价格,S为现货指数现值,e为以连续复利方式计算资金收益(或成本),r为无风险利率,q为持有期现货指数成分股红利率,T-t为期货存续期间,则当F>Se(r-q)(T-t)时,投资者的套利交易策略为()。A
卖出股指期货合约,买进指数成分股B
卖出指数成分股,买进股指期货合约C
卖出指数成分股,买进无风险债券D
卖出无风险债券,买进股指期货合约
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