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可转移阿尔法是指零市场风险(贝塔为0)的投资组合的收益。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案

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考题 根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。A.在市场预期收益率和无风险收益率之间 B.无风险利率 C.市场预期收益率和无风险收益率之差 D.市场预期收益率
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考题 根据资本资产定价模型，贝塔值为等于1，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：A．无风险利率rfB．在rm和rf之间C．β(rm-rf)D．市场预期收益率rm
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考题 张经理的投资组合以1.5的贝塔值实现20%的投资收益。李经理的投资组合以1.2的贝塔值实现15%的投资收益。假定市场收益率为13%，无风险利率为5%。两位基金经理的市场表现为（）A．张经理好，因为其投资组合的阿尔法值更高B．李经理好，因为其投资组合的阿尔法值更高C．张经理好，因为其投资组合收益率更高D．李经理好，因为其投资组合贝塔值更低E．李经理差，因为其投资组合的阿尔法值更低F．张经理差，因为其投资组合的贝塔值更高
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